پژوهش – ارزیابی نقش فاکتورهای اقتصاد کلان و ساختار مالی بر عملکرد بانک‎های خصوصی ایران

ج) آیا بین نرخ ارز و سودآوری(ROA, ROE, NIM) بانک‎ها وجود رابطه دارد؟
د) آیا بین تولید ناخالص داخلی و سودآوری (ROA, ROE, NIM) بانک‎ها رابطه وجود دارد؟
 
فرضیه‏های پژوهش
فرضیه اول) بین ساختار مالی و نرخ بازده داراییها (ROA) بانک رابطه وجود دارد.
فرضیه دوم) بین ساختار مالی و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) بانک رابطه وجود دارد.
فرضیه سوم) بین ساختار مالی و حاشیه بهره خالص (NIM) بانک رابطه وجود دارد.
فرضیه چهارم) بین نرخ تورم و نرخ بازده داراییها (ROA) بانک رابطه وجود دارد.
فرضیه پنجم) بین نرخ تورم و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) بانک رابطه وجود دارد.
فرضیه ششم) بین نرخ تورم و حاشیه بهره خالص (NIM) بانک رابطه وجود دارد.
فرضیه هفتم) بین نرخ ارز و نرخ بازده داراییها (ROA) بانک رابطه وجود دارد.
فرضیه هشتم) بین نرخ ارز و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) بانک رابطه وجود دارد.
فرضیه نهم) بین نرخ ارز و حاشیه بهره خالص (NIM) بانک رابطه وجود دارد.
فرضیه دهم) بین تولید ناخالص داخلی و نرخ بازده داراییها (ROA) بانک رابطه وجود دارد.
فرضیه یازدهم) بین تولید ناخالص داخلی و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) بانک رابطه وجود دارد.
فرضیه دوازدهم) بین تولید ناخالص داخلی و حاشیه بهره خالص (NIM) بانک رابطه وجود دارد.
با توجه به مطالب یاد شده در مورد متغیرهای توضیحی، الگوهای تحقیق شامل الگوی مربوط به آزمون فرضیه اول تا دوازدهم، دوازده الگوی رگرسیون چند متغیره است که به طور کلی به صورت زیر نشان داده می‎شود:
ROA i,t = β۰ + β۱TDTA i,t + β۲SIZE i,t+ β۳SG i,t + ē i,t
ROE i,t = β۰ + β۱TDTA i,t + β۲SIZE i,t+β۳SG i,t + ē i,t
NIM i,t = β۰ + β۱TDTA i,t + β۲SIZE i,t+β۳SG i,t + ē i,t
ROA i,t = β۰ + β۱ Inf i,t + β۲SIZE i,t+β۳SG i,t + ē i,t
ROE i,t = β۰ + β۱ Inf i,t + β۲SIZE i,t+β۳SG i,t + ē i,t
NIM i,t = β۰ + β۱Inf i,t + β۲SIZE i,t+β۳SG i,t + ē i,t
ROA i,t = β۰ + β۱ER i,t + β۲SIZE i,t+β۳SG i,t + ē i,t
ROE i,t = β۰ + β۱ER i,t + β۲SIZE i,t+β۳SG i,t + ē i,t
NIM i,t = β۰ + β۱ER i,t + β۲SIZE i,t+β۳SG i,t + ē i,t
ROA i,t = β۰ + β۱GDP i,t + β۲SIZE i,t+β۳SG i,t + ē i,t
ROE i,t = β۰ + β۱GDP i,t + β۲SIZE i,t+β۳SG i,t + ē i,t
NIM i,t = β۰ + β۱ GDP i,t + β۲SIZE i,t+β۳SG i,t + ē i,t
که:
Yi,t شامل متغیرهای وابسته اعم از نرخ بازده دارایی‎ها (ROA)، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) و حاشیه بهره خالص (NIM) شرکت i در زمان t می‎باشد. که ROA از حاصل تقسیم سود خالص به داراییهای شرکت، ROE از تقسیم سود خالص به کل حقوق صاحبان سهام شرکت و NIM نیز از حاصل تقسیم سودخالص به فروش محاسبه می‎گردد.
TDTA نشان‎دهنده کل بدهی‎ها به کل داراییهای ^[۱۳] شرکت i در زمان t می‎باشد.
SIZE نشان‎دهنده اندازه شرکت i در زمان t می‎باشد.
SG i,t رشد فروش می‎باشد که نشان‎دهنده درصد تغییرات در خالص درآمد بهره^[۱۴] می‎باشد.
 
حدود پژوهش
قلمرو مکانی پژوهش
بانکهای خصوصی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران