منابع پایان نامه ارشد درباره انگیزش شغلی، روابط انسانی، رضایت شغلی، سلسله مراتب

اهداف کاربردی
از اهداف کاربردی این تحقیق نیاز به بهبود انگیزه های کارکنان بیمارستانهای کشور می باشد .
بهره وران این تحقیق می تواننند بیمارستانها و درمانگاهها و حتی سازمانهای دیگر باشند. 1-5- فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی:
نوع رفتار مدیران بیمارستان در انگیزش شغلی کارکنان اثر گذار است. فرضیه های فرعی:
رضایت شغلی با انگیزش شغلی کارکنان رابطه مستقیم دارد.
تبعیض ها در محیط کار در انگیزش شغلی کارکنان اثر گذار است.
عامل حقوق ودستمزد در بین عوامل بیرونی و درونی به عنوان مهمترین عامل در ایجاد انگیزش شغلی معرفی شده است.
 -عامل امنیت شغلی به عنوان عامل ثانوی در ایجاد انگیزش شغلی تاثیر گذار است.       
 -اهمیت عامل شناخت و قدردانی از افراد یکی از عوامل مهم  درونی در ایجاد انگیزش شغلی محسوب میشود.
1-6- قلمرو تحقیق
حدود پژوهش حاضر را میتوان در سه محدوده به شرح زیر بیان نمود:
الف) قلمرو مکانی
این پژوهش در میان کارکنان بیمارستان آباده انجام شده است.
ب) قلمرو زمانی
قلمرو زمانی این تحقیق مربوط به سال 1390 است.
ج) قلمرو موضوعی
قلمرو موضوعی پژوهش در حوزه انگیزش و رفتار سازمانی میباشد.
1-7- تعریف واژهها و اصطلاحات
انگیزش: حالتی در افراد که آنان را به انجام رفتار وعمل خاصی متمایل می سازد.
رضایت شغلی: عبارت است از نوع نگرش فرد نسبت به شغل خویش و به مجموع تمایلات یا احساسات مثبت که افراد نسبت به شغل خود دارند اطلاق می گردد.
امنیت شغلی: یعنی اعتماد و اطمینانی که افراد نسبت به سیس تم کارگزینی محل اشتغال خود از نظر تأمین آینده ، حفظ شغل و موقعیت شغلی و …..احساس می کند .
مدیریت کارآمد: مدیرانی که توانایی تفکر ، تدبیر ، احاطه بر سیستم ، درک روابط کارکنان ونهایتا محاط بر فرایند کل سیستم باشند .
شغل: شغل مجموعه وظایف ، کارها و تکالیفی است که مستخدم به خاطر آن استخدام می شود
2-1- مقدمه خواندنیهای مقدماتی نخست به منظور آشنایی محقق با تحقیقاتی که پیشتر درباره مضمون تحقیق انجام گرفته است و نیز تعیین موقعیت تحقیق در دست انجام نسبت به آن ها، صورت می گیرد. در وهله دوم، محقق به برکت خواندن هایش خواهد توانست چشم اندازی را که به نظرش برای موضوع تحقیقش مناسب تر است تعیین کند. تهیه چکیدههایی با ساختار صحیح اجازه می دهد که ایده های اصلی متون مشاهده شده را استخراج کرده و آن ها را با یکدیگر مقایسه کرد(رفیع پور،1385: 81). به همین دلیل در این بخش به بررسی پیشینه و ادبیات موضوع پرداخته می شود. 2-2- مفهوم انگیزش
اصطلاح انگیزش نخستین بار از واژه لاتین موو[1] که به معنی حرکت است گرفته شد. انگیزه را چرایی رفتار گویند. به عبارت دیگر هیچ رفتاری را فرد انجام نمی دهد که انگیزه ای یا نیازی محرک آن نباشد. انگیزش انسان اعم از خودآگاه یا ناخودآگاه، ناشی از نیازهای اوست. بنابراین در تعریف انگیزه می توان گفت: انگیزه یا نیاز عبارت است از حالتی درونی و کمبود یا محرومیتی که انسان را به انجام یک سری فعالیت وا می دارد (سید جوادین ، 1386، ص 455). تعریف دیگر انگیزه به این شکل می باشد که «میل به کوشش فراوان در جهت تامین هدفهای سازمان به گونه ای که این تلاش در جهت ارضای برخی از نیازهای فردی سوق داده شود» (استیفن پی رابینز، 1377، ص 326).
یکی از وظایف اولیه مدیر فراهم نمودن موجبات انگیزش کارکنان در سطح بالایی از عملکرد می باشد. یعنی مدیر باید اطمینان پیدا کند که افراد کار می کنند، بطور منظم سرکار حاضر می شوند و سهم مثبتی از رسالت سازمان دارند. عملکرد شغلی به توانایی، محیط و همچنین انگیزش مرتبط است (محمدزاده و مهر وژان، 1375 ، ص 120).
انگیزش یک فرایند زنجیره‌ای است که با احساس نیاز یا احساس کمبود و محرومیت شروع می شود، سپس خواست را به دنبال می آورد و موجب تنش و کنش بسوی هدفی می شود که محصول آن، رفتار نیل به هدف است. توالی این فرایند ممکن است منجر به
ارضای نیاز شود. بنابراین انگیزه ها موجب تشویق و تحریک فرد به انجام یک کار یا رفتار می شود در حالی که انگیزش یک خواست کلی را منعکس می نماید. در تمام تحقیقات انگیزش هنوز جایگاه تنبیه و تشویق به عنوان انگیزه های بسیارقوی مطرح می باشد و در این رابطه پول به عنوان ابزاری برای اعطای پاداش مطرح بوده، اما تنها عامل انگیزشی نیست (سید جوادین، 1386، ص 456). 3-2- بررسی نظریه های انگیزش
انگیزش از موضوعات و مفاهیم اساسی در مدیریت سرمایه ای انسانی بوده و آثار و نوشته های بسیاری در خصوص انگیزش از سوی دانشمندان مختلف مطرح شده که در آنها هم از نظر تئوریک و هم از نظر تجربی، فنون انگیزشی مورد استفاده توسط مدیران برای بهبود عملکرد افراد مورد بحث و بررسی گرفته است. نظریه پردازان کلید موفقیت سازمانی را مدیریت موثر نیروی انسانی می دانند و با وجود حرکت سریع سازمانها به سوی فن آوری، نقش انسان به عنوان عامل حیاتی و استراتژیک سازمان بیش از بیش مورد توجه قرار گرفته است. از اینرو جلب رضایت کارکنان و علاقمند کردن بیشتر آنها به شغل مورد تصدی و در نتیجه برآورده شدن اهداف سازمانی از اهمیت خاصی برخوردار است.
یکی از وظایف مهم مدیران در سازمان‌‌ها، شناسایی است عدادهای بالقوه کارکنان و فراهم نمودن زمینه‌های رشد و شکوفایی آنان است که زمینه ارتقای بهره‌وری را فراهم می‌کند. امروزه نمی‌توان بدون توجه به میزان بهره‌وری در تولید و بدون آگاهی از عوامل موثر بر افزایش آن، به سوی توسعه پایدار گام برداشت.
از آنجا که انسان در توسعه نقش کلیدی دارد و تحقق توسعه به دست انسان صورت می‌پذیرد، برطرف کردن نیازهای روحی و روانی افراد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بنابراین یکی از وظایف مهم مدیر، انگیزش افراد است،انسان‌هایی با نیازهای متعدد برای نیل به هدف‌های سازمانی. در یک طبقه‌بندی کلی انگیزه‌ها در سه گروه (فیزیکی، اجتماعی و روانی) قرار می‌گیرد. به بخشی از نیازهای انسان در محیط کار مانند تسهیلات رفاهی محیط کار (محل مناسب کار، هوا، نور و…) انگیزه‌های فیزیکی اطلاق می‌شود. به دسته ای از نیازهای افراد که به رفتار دیگران به ویژه مدیریت سازمان ارتباط پیدا می‌کند و بیشتر نیازهای اجتماعی را برطرف می سازد، انگیزه های اجتماعی می گویند و آن گروه ازنیازهایی که رضایت روحی افراد را در پی دارد، جزء انگیزه‌های روانی محسوب می‌شود.
روش تحقیق در این مقاله، توصیفی و جمع‌آوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای بوده است و بدیهی است به دلیل گستردگی و پیچیده‌گی موضوع، امکان ورود به عمق و تحلیل جامع همه نظریه‌ها و ارزیابی آنان وجود نداشت.
2-4- نظریه های انگیزش
2-5- نخستین نظرات انگیزش
تحویل اندیشه مدیریت در زمینه انگیزش کارکنان، سه مرحله نسبتا متمایز را پشت سر گذاشته است. در نخستین نظرات انگیزش به ارایه الگوی منحصر به فردی از انگیزش پرداخته شده که آنرا درباره هر کارگر و کارمند و در هر موقعیتی قابل صدق می دانند. این دیدگاه ها عبارتند از مدل سنتی، مدل روابط انسانی و مدل منابع انسانی.
2-6- مدل سنتی
مدل سنتی انگیزش با نام فردریک تیلور و مکتب مدیریت علمی همراه است. تیلور هنر مدیریت را به عنوان ابزار شکل دهنده رابطه مدیران و کارگران مورد ملاحظه قرار داد و عامل انگیزش را صرفا” براساس مهارت بیشتر و تولید کارایی بیشتر دانسته و تشویق و تنبیه را مورد تاکید قرار می دهد. تیلور پاداش مادی تنها محرک برای تولید کارایی می دانست. این مکتب معتقد بود یکی از جنبه‌های مهم کار مدیر این است که اطمینان حاصل کند انجام وظایف تکراری و ملال آور با بیشترین بازدهی همراه است. مدیران تعیین می کردند که چگونه باید کار انجام شود و سیستم دستمزد تشویقی را به کار می بردند تا کارکنان برانگیخته شوند (ایران نژاد پاریزی و ساسان گهر، 1373، ص 380). این مدل مبتنی بر انگیزش مادی بوده و در آن پرداخت حقوق و دستمزد به ازای تولید بیشتر افزایش می یافت. طبق این نظریه مدیران معتقد بودند کارگران دارای سستی و تنبلی ذاتی بوده و تنها به وسیله عوامل اقتصادی می توان آنها را به تولید بیشتر تحریک کرد. از این رو مدل انسانی اقتصادی از این نظریه حاصل می شود (استونر و وانکلز، 1986، ص 419 – 418).
2-7- مدل روابط انسانی
روابط انسانی حاصل مطالعات هاثورن بود. طبق این نظریه انسانها بجز پول با عوامل دیگری نیز برانگیخته می شوند. کارهای تکراری و کسالت آور موجب کاهش انگیزه کارکنان می شود اما رفتار اجتماعی موجب افزایش انگیزه و کارایی کارکنان می شود. افراد به عنوان موجودات اجتماعی در پاسخ به محیط کار برانگیخته می شوند. طبق این نظریه وجود انگیزه لازم مانند رضایت شغلی، موجب بالا رفتن عملکرد کارکنان می شود. مدل انسان اجتماعی از این نظریه حاصل می شود.
2-8- مدل منابع انسانی
از دهه 1960 به بعد مسلم شد که نظریه های کلاسیک و روابط انسانی، تاثیر روابط اجتماعی و ساختار رسمی را نادیده گرفته و مفروضات مدل روابط انسانی تصویر ناقصی از رفتار انسانی را در محل کار ارایه می داد. مدلهای معاصر انگیزشی بر این فرض هستند که عوامل زیادی قادر به تاثیر گذاری در رفتار انسان می باشد. این عوامل شامل اهمیت نظام پاداش، تاثیرات اجتماعی، ماهیت شغل، الگوی رهبری، نیاز و ارزشهای کارکنان و ادراک خود از محیط کار است (محمد زاده و مهر وژان، 1375، ص 126 – 125). پژوهشگران این بخش ضمن استفاده از دو مدل قبلی از نظر ساده تلقی کردن مساله انگیزش و نگاه تک بعدی به آن، به دو مجموعه مفروضات بدبینانه و خوش بینانه از انگیزش پرداختند. در نظرات معروف این مدل مفروضات Y و X و دیدگاه مازلو است.
1-کار برای اکثر انسانها خوشایند نیست.
2- آنچه انجام می دهند از آنچه دریافت می دارند کم اهمیت تر است.
3- تعداد معدودی می خواهند یا می توانند کاری انجام دهند که مستلزم خلاقیت،خود -هدایت یا خود-کنترلی است.
1- انسانها می خواهند مفید و مهم جلوه کنند.
2- انسانها احساس تعلق خاطر می‌کنند و می خواهند به عنوان فر انسانها شناخته شوند.
3- امتیاز در انگیزش انسانها برای کار از پول مهمتر هستند.
خط مشی ها
1- مدیر باید از نزدیک بر کارکنان نظارت کند.
2- او باید کار را به اجزای ساده و تکراری که به سهولت قابل یادگرفتن باشد تقسیم کند. 3- او باید روش انجام کار را بطور مشخص معین کند و اجرای آن را قاطعانه بخواهد.
انتظارات
1-انسانها اگر دستمزد مناسب دریافت دارند کار را تحمل می کنند.
2-اگر وظایف به حد کافی ساده باشد و افراد دقیقا کنترل شوند آنها در سطح استاندارد تولید می کنند. 2-9- نظریه های معاصر انگیزش
در سال 1970، ج .پ کمپل و همکارانش تئوریهای انگیزش را در دو چارچوب کلی تقسیم کردند:
2-10- نظری ه‌های محتوایی نظریه‌های محتوایی از توصیف «هست» و «نیازها» صحبت می کنند و نظریه پردازان محتوایی درصدد شناخت و مشخص کردن عواملی هستند که موجب انگیزش انسان برای کار می شود. به عبارت دیگر تئوریهای محتوایی بیشتر به مسائل درونی انسان و عوامل انگیزش توجه دارند و در جستجوی چیزهایی هستند که رفتارفرد را برای انجام کار فعال می سازد(نایلی، 1373، ص 25).
نظریه سلسه مراتب نیازها: ابراهام مازلو مدل خود را درباره انگیزش انسانی، بر مبنای تجربه کلنیکی خود در سال 1943 ارایه داد. وی احتیاجات بشری را به پنج طبقه تقسیم نموده و آن را سلسله مراتب نیازها می نامد که عبارتند از:
1. نیازهای فیزیولوژیک – ارضای سائقه های تشنگی، گرسنگی و جنسی
2. نیازهای ایمنی – رهایی از ترس آسیب های برونی، تغییرات شدید برونی
3. نیازهای مربوط به تعلق – میل به داشتن روابط عاطفی و مراقبتی یعنی دریافت محبت و حمایت شخصی از ناحیه دیگران
4. نیاز به قدرت و منزلت – احترام و ارج گذاری مثبت از جانب همسالان و وابستگان
5. خودیابی یا شکوفایی – فرصت برای ارضای توان بنیادین فرد تا حد نزدیک تر شدن به خود طبیعی (میچل، ص 234 – 233).
پیروان مکتب کلاسیک معتقدند اگر احتیاجات جسمانی زیر دستان برآورده شود آنان حداکثر تلاش خود را برای کسب هدف های سازمان بکار خواهند برد. اینگونه مدیران معمولا از خود سوال می کنند که چرا کارایی سازمان اضافه نمی شود؟ در حالی که ما پول خوبی می پردازیم و موقعیت کار عالی است. در حقیقت پولی که به کارمندان پرداخت می شود تا احتیاجات جسمانی خود را از قبیل خوراک، پوشاک و مسکن تامین کنند وقتی به مصرف می رسد که آنها در خارج از محیط سازمان خود هستند و معمولا هیچکس پول را در موقع کار خرج نمی کند. بنابراین پول به تنهایی نمی تواند انگیزه ای در کارمندان سازمان ایجاد کند. آنچه باعث انگیزه می شود برآوردن نیازهایی است که در سلسله مراتب نیازها در مرتبه بالاتری قرار دارد یعنی احتیاجاتی از قبیل امنیت، تامین اجتماعی، تعلق، احترام و مانند آن به ندرت کاملا” ارضا می شوند بخصوص برای افرادی که در رده های پایین سازمان قرار دارند و به فوق العاده یا پاداش متکی هستند.
ارضای نیاز قدر و منزلت، احساساتی مانند اتکای به نفس، ارزش داشتن، صلاحیت و قابلیت داشتن و مانند آن در فرد به وجود می آورد حال آنکه عدم ارضای این نیازها باعث می شود که شخص احساس خود کم بینی، ضعف و بی پناهی کند و احتمالا ناراحتی های عصبی در شخص ایجاد شود (سید جوادین، 1386، ص 460 – 459).
نظریه نیازهای بالفعل مورای: یکی دیگر از ساختارهای جالب نیازها، نظریه نیازهای بالفعل مورای است. مفروضات این نظریه توسط مورای شناسایی شد و اتکینسون عقاید مورای را به شکلی محکم و کاربردی تبدیل کرد. همانند سلسله مراتب نیازهای مازلو، نظریه نیازها بر این فرض استوار است که مردم نیازهایی دارند که رفتار آنها را بر می انگیزاند. مکانیزم هایی که نیازها را فعال می سازند تا حدودی در این مدل پیچیده تر هستند. به عقیده مورای چند طبقه نیاز برای اکثر افراد مهم می باشد و تعدادی از این نیازها ممکن است به درجات مختلف و همزمان فعال باشند. به عبارت دیگر نیازهای مضاعف، رفتار همزمان را برانگیخته می سازند و ترتیب از پیش تعیین شده الزامی نیست (محمدزاده و مهروژان، 1375، ص 134). برخی از نیازهایی که مورای مهم تلقی می کند در جدول زیر ذکر شده است:
نیازها
ویژگیها
کسب موفقیت فرد مشتاق انجام کارهای مشکل است. استاندارهای]]>

تحقیق رایگان درباره توزیع فراوانی، درصد تجمعی، توزیع فراوانی پاسخگویان، آزمون فرضیه

در این قسمت به توصیف داده‌های تحقیق پرداخته میشود و برای توصیف داده‌ها از آماره‌های توصیفی کمک گرفته می‌شود. آمار توصیفی پژوهشگر را قادر می‌سازد تا داده‌ها را به طریقی موثر و معنی دار خلاصه و سازماندهی کند. در قسمت توصیف، سیمای جامعه آماری مورد بررسی قرار میگیرد، یعنی به توصیف متغیرهای زمینهای پرداخته میشود که ویژگیهای فردی و اجتماعی پاسخگویان را بر حسب، سن، جنس، میزان تحصیلات و سمت نشان داده است.
جدول زیر به توصیف چهار متغیر میزان تحصیلات ، سن ، جنس و سمت می پردازد.
جدول (4-1): مشخصات نمونه مورد مطالعه از نظر کلیه متغیرها میزان تحصیلات
سن
جنس
سمت
تعداد
معتبر
99
95
99
100 جواب نداده
1
5
1
0
حداقل
1.00
24.00
1.00
1.00
حداکثر
4.00
62.00
2.00
8.00 در جداول یک بعدی زیر مقادیر، تعداد، درصد، درصد معتبر و درصد تجمعی متغیرها به نمایش درآمده است.
جدول زیر توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تحصیلات را نشان می دهد.
جدول (4-2):توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب میزان تحصیلات تعداد
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
معتبر
زیردیپلم
7
7.0
7.1
7.1 دیپلم
17
17.0
17.2
24.2 فوق دیپلم
26
26.0
26.3
50.5 لیسانس
49
49.0
49.5
100.0 کل
99
99.0
100.0 جواب نداده 1
1.0
کل
100
100.0
از مجموع کل پاسخگویان 7 نفر زیردیپلم، 17 نفر دیپلم، 26 نفر فوق دیپلم، 49 نفر لیسانس می باشند و تعداد یک نفر نیز از بیان میزان تحصیلات خودداری نموده است.
نمودار زیر نیز هسیتوگرام میزان تحصیلات را نشان می دهد.
جدول زیر نشان دهنده توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنسیت می باشد. جدول (4-3): توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب جنسیت
جنسیت
تعداد
درصد
درصد معتبر
درصد تجمعی
معتبر
مرد
44
44.0
44.4
44.4 زن
55
55.0
55.6
100.0 کل
99
99.0
100.0 جواب نداده 1]]>

منبع پایان نامه ارشد با موضوع تولید، متغیر، تغییرات، نقدینگی

بر اساس نمودار (5-18)، سطح قیمت ها در دوره اول ، 99/0 از مقادیر پیشین خود، 1/0 از تولید ناخالص داخلی و 079/0 از عرضه پول تاثیر می پذیرد. در دوره های بعد به سرعت سهم عرضه پول در ایجاد تغییرات در سطح قیمت ها به وضوح دیده می شود.
طبق نمودار (5-19) در دوره اول حدود85/0 از تغییرات تولید ناخالص داخلی توسط خود متغیر، 088/0 توسط سطح قیمت ها و 081/0 توسط عرضه پول توضیح داده می شود. در دوره دوم 65/0 به وسیله خود متغیر، 24/0 توسط سطح قیمت ها و 13/0 توسط عرضه پول ایجاد شده است. به مرور زمان از اهمیت سهم متغیر تولید ناخالص داخلی کاسته شده و سطح قیمت ها و عرضه پول در توضیح تغییرات LY نقش بیشتری بازی می کنند.
بر اساس نمودار (5-20)، سطح قیمت ها در دوره اول ، 99/0 از مقادیر پیشین خود، 031/0 از تولید ناخالص داخلی و 68/0 از عرضه پول تاثیر می پذیرد. در دوره های بعد به سرعت سهم عرضه پول در ایجاد تغییرات در سطح قیمت ها به وضوح دیده می شود. این روند تا دوره ششم ادامه دارد و پس از آن سهم عرضه پول در تغییرات قیمت کاهش می یابد. محور افقی دوره زمانی (سال)
نمودار(5-17): تجزیه واریانس LY ( ابزار سیاستی حجم پول )
محور افقی دوره زمانی (سال)
نمودار(5-18): تجزیه واریانس LP(ابزار سیاستی حجم پول) محور افقی دوره زمانی (سال)
نمودار (5-19): تجزیه واریانس FLY (متغیر سیاست حجم پول) محور افقی دوره زمانی (سال)
نمودار (5-20): تجزیه واریانس FLP (متغیر سیاست حجم پول)
نمودارهای ( 5-21) تا (5-24) ، نمایانگر تجزیه واریانس متغیر های هدف تولید و سطح قیمت ها ی واقعی و فیلتر شده نسبت به ابزار سیاستی حجم نقدینگی می باشد.
طبق نمودار (5-21)، در دوره اول 98/0 تغییرات تولید توسط خود متغیر ، 055/0 توسط سطح قیمت ها و 079/0 توسط حجم نقدینگی توضیح داده می شود. با گذشت زمان از سهم متغیر تولید و حجم نقدینگی در توضیح تغییرات تولید ناخالص داخلی کاسته شده و بر اهمیت متغیر سطح قیمت ها در این امر افزوده می گردد.
بر اساس نمودار (5-22)، در اولین دوره سطح قیمت ها به میزان 99/0 تحت تاثیر خود متغیر می باشد و حجم نقدینگی و تولید ناخالص داخلی به ترتیب به میزان 084/0 و 111/0 بر سطح قیمت ها تاثیر می گذارند. در دوره های بعد تاثیرگذاری سطح قیمت ها بر خودش کاهش یافته و تاثیر گذاری تولید بر آن افزایش می یابد. در مورد تاثیرگذاری متغیر حجم نقدینگی بر سطح قیمت ها می توان گفت که میزان تاثیر حجم نقدیگی بر قیمت تا دوره هشتم کاهش اما پس از آن در دوره های بعدی افزایش می یابد.
طبق نمودار (5-23)، در دوره اول 96/0 تغییرات تولید توسط خود متغیر ، 32/0 توسط سطح قیمت ها و 55/0 توسط حجم نقدینگی توضیح داده می شود. با گذشت زمان از سهم متغیر تولید و حجم نقدینگی وقیمت در توضیح تغییرات تولید ناخالص داخلی کاسته شده ولی پس از چند دوره دوباره اهمیت خود را باز می یابند . البته شایان ذکر است که حجم نقدینگی از تاثیرگذاری بیشتری برخوردار است.
بر اساس جدول (5-24)، در اولین دوره سطح قیمت ها به میزان 92/0 تحت تاثیر خود متغیر می باشد و حجم نقدینگی و تولید ناخالص داخلی به ترتیب به میزان 85/0 و 57/0 بر سطح قیمت ها تاثیر می گذارند. در دوره های بعد تاثیرگذاری سطح قیمت ها بر خودش کاهش یافته و تاثیر گذاری تولید بر آن افزایش می یابد. در مورد تاثیرگذاری متغیر حجم نقدینگی بر سطح قیمت ها می توان گفت که میزان تاثیر حجم نقدیگی بر قیمت تا دوره هشتم افزایش اما پس از آن در دوره های بعدی کاهش می یابد.
محور افقی دوره زمانی (سال)
نمودار(5-21): تجزیه واریانس LY ( متغیر سیاست حجم نقدینگی ) محور افقی دوره زمانی (سال)
نمودار(5-22): تجزیه واریانس LP ( متغیر سیاست حجم نقدینگی ) محور افقی دوره زمانی (سال)
نمودار (5-23): تجزیه واریانس FLY ( متغیر سیاست حجم نقدینگی )
محور افقی دوره زمانی (سال)
نمودار (5-24): تجزیه واریانس FLP ( متغیر سیاست حجم نقدینگی )
نمودارهای ( 5-25) تا (5-28) ، نمایانگر تجزیه واریانس متغیر های هدف تولید و سطح قیمت ها ی واقعی و فیلتر شده نسبت به ابزار سیاستی نرخ سود سپرده های بانکی می باشد.
بر اساس یافته های نمودار (5-25)، در سال اول تغییرات تولید، 99/0 ناشی از خود متغیر، 074/0 ناشی از متغیر سطح قیمت و 001/0 ناشی از تغییرات نرخ سود می باشد. در دوره های آتی از اهمیت تولید کاسته شده و بر سهم نرخ سود در توضیح تغییرات تولید ناخالص داخلی افزوده می گردد.
چنان چه از نمودار (5-26 ) مشاهده می گردد، در دوره اول 32/0 از تغییرات شاخص قیمت توسط نرخ سود توضیح داده می شود. میزان این رقم با گذشت زمان کاهش می یابد به این معنا که میزان تاثیر پذیری قیمت ها از نرخ سود در دوره های نزدیک تر بیشتر از دوره های دورتر می باشد. بر اساس یافته های نمودار (5-27)، در سال اول تغییرات تولید، 89/0 ناشی از خود متغیر، 18/0 ناشی از متغیر سطح قیمت و 053/0 ناشی از تغییرات نرخ سود می باشد. در دوره های آتی از اهمیت تولید کاسته شده و بر سهم نرخ سود در توضیح تغییرات تولید ناخالص داخلی افزوده می گردد.
چنان چه از نمودار (5-28) مشاهده می گردد، در دوره اول 74/0 از تغییرات شاخص قیمت توسط نرخ سود توضیح داده می شود. میزان]]>

منبع پایان نامه ارشد با موضوع 000/0، میزان، متغیر، تغییر

11392/0-
LYt-1
3 032/0
24/2
014412/0
LPt-1
3 000/0
33/7
75204/0
N1t-1
3 011/0
70/2
4283/0
C
3
( نتایج تحقیق) جدول (5-17): نتایج تخمین مدل VAR ( ابزار سیاستی حجم پول ) (داده های فیلتر شده )
R2
Prob
آماره t
ضریب
متغیر
رابطه
99/0
000/0
68/173
0023/1
FLYt-1
1 000/0
93/16
035394/0
FLPt-1
1 000/0
73/10-
02145/0-
FLM1t-1
1 171/0
40/1
091806/0
C
1
99/0
000/0
24/12-
57192/0-
FLYt-1
2 000/0
17/67
1365/1
FLPt-1
2 002/0
47/3-
05620/0-
FLM1t-1
2 000/0
96/13
3939/7
C
2
99/0
000/0
11/4
33652/0
FLYt-1
3 000/0
93/15
47199/0
FLPt-1
3 000/0
25/19
54516/0
FLM1t-1
3 231/0
22/1-
1350/1-
C
3
( نتایج تحقیق)
جدول (5-18): نتایج تخمین مدل VAR ( ابزار سیاستی حجم نقدینگی ) ( داده های فیلتر شده )
R2
Prob
آماره t
ضریب
متغیر
رابطه
99/0
000/0
29/65
0412/1
FLYt-1
1 000/0
94/10
02267/0
FLPt-1
1 000/0
90/4-
01433/0-
FLM2t-1
1 027/0
32/2-
4117/0-
C
1
99/0
000/0
0007/7-
2526/0-
FLYt-1
2 000/0
36/240
1317/1
FLPt-1
2 000/0
80/12-
0847/0-
FLM2t-1
2 000/0
40/9
7612/3
C
2
99/0
312/0
02/1
4437/0
FLYt-1
3 000/0
21/4
2376/0
FLPt-1
3 000/0
75/9
7723/0
FLM2t-1
3 441/0
78/0-
7392/3-
C
3
( نتایج تحقیق) جدول (5-19): نتایج تخمین مدل VAR ( ابزار سیاستی نرخ سود ) ( داده های فیلتر شده )
R2
Prob
آماره t
ضریب
متغیر
رابطه
99/0
000/0
50/47
0544/1
FLYt-1
1 214/0
27/1
0038/0
FLPt-1
1 000/0
17/4
3589/0
FR1t-1
1 019/0
48/2-
6660/0-
C
1
99/0
006/0
99/2-
3762/0-
FLYt-1
2 000/0
87/61
0455/1
FLPt-1
2 024/0
39/2
1631/1
FR1t-1
2 004/0
10/3
6975/4
C
2 726/0
34/0
0101/0
FLYt-1
3 498/0
68/0-
0026/0-
FLPt-1
3 000/0
00/9
0158/1
FR1t-1
3 739/0
33/0-
1183/0-
C
3
( نتایج تحقیق)
جدول (5-20): نتایج تخمین مدل VAR ( ابزار سیاستی نرخ سپرده قانونی) ( داده های فیلتر شده )
R2
Prob
آماره t
ضریب
متغیر
رابطه
99/0
000/0
00/44
91107/0
FLYt-1
1 000/0
72/9
02088/0
FLPt-1
1 000/0
07/3-
16571/0-
FN1t-1
1 000/0
25/4
0663/1
C
1
99/0
000/0
99/3-
42322/0
FLYt-1
2 000/0
56/96
0610/1
FLPt-1
2 022/0
43/2
67098/0
FN1t-1
2 000/0
10/4
2557/5
C
2 090/0
75/1
041168/0
FLYt-1
3 002/0
36/3-
00818/0-
FLPt-1
3 000/0
12/17
0438/1
FN1t-1
3 096/0
72/1-
48822/0-
C
3
( نتایج تحقیق) 5-3-4- توابع واکنش ضربه ای
در بررسی عکس العمل آنی، اثر یک انحراف معیار تکانه متغیر را روی متغیرهای دیگر بررسی می کنیم،نمودارهای مربوط عکس العمل LY و LP را نسبت به یک انحراف معیار تکانه در متغیر سیاست نشان می دهد. به عبارت دیگر، اگر یک تکانه یا تغییر ناگهانی به اندازه یک انحراف معیار در متغیر سیاست ایجاد شود، اثر آن بر تولید ناخالص داخلی و تورم در دوره های بعد چگونه خواهد بود.
نمودارهای (5-1) تا (5-4)، به ترتیب نشان دهنده توابع عکس العمل متغیرهای هدف تولید و سطح قیمت ها برای داده های معمولی و فیلتر شده نسبت به شوک های وارده بر عرضه پول می باشد.
نتایج نمودار (5-1)، نشان می دهد که یک تغییر ناگهانی در عرضه پول، در دوره اول باعث افزایش تولید ناخالص داخلی به میزان 063/0 واحد می شود. این اثر در دوره دوم 05/0 واحد می باشد. پس از 5 دوره این میزان اثرگذاری به صفر نزدیک شده و در دوره ششم رقم آن منفی می شود.
نمودار (5-2)، نشان می دهد که یک تغییر ناگهانی در عرضه پول، در سال اول باعث افزایش سطح قیمت ها به میزان 072/0 واحد می گردد. این رقم در دوره دوم افزایش یافته و به 073/0 واحد می رسد. پس از دوره دوم این افزایش سطح قیمت ها با نرخ کاهنده ای صورت می گیرد.
نتایج نمودار(5-3)، نشان می دهد که یک تغییر ناگهانی در عرضه پول، در دوره اول باعث افزایش تولید ناخالص داخلی فیلتر شده به میزان 0029/0 واحد می شود. این اثر در دوره دوم 0024/0 واحد می باشد. پس از هفت دوره این میزان اثرگذاری به صفر نزدیک شده و در دوره هشتم رقم آن منفی می شود.
نمودار(5-4)، نشان می دهد که یک تغییر ناگهانی در عرضه پول، در سال اول باعث افزایش سطح قیمت ها به میزان 023/0 واحد می گردد. این رقم در دوره دوم افزایش یافته و به 028/ 0 واحد می رسد. افزایش سطح قیمت ها تا دوره یازدهم ادامه داشته و پس از آن رشد قیمت ها کاهش می یابد.
محور افقی دوره زمانی (سال)
نمودار (5-1): تابع عکس العمل آنی متغیر LY ( ابزارسیاستی حجم پول )
محور افقی دوره زمانی (سال)
نمودار (5-2): تابع عکس العمل آنی متغیر LP
محور افقی دوره زمانی (سال)
نمودار (5-3): تابع عکس العمل LY فیلتر شده ( متغیر سیاست حجم پول ) محور افقی دوره زمانی (سال)
نمودار (5-4): تابع عکس العمل LP فیلترشده( متغیر سیاست حجم پول )
نمودارهای (5-5) تا (5-8)، به ترتیب نشان دهنده توابع عکس العمل متغیرهای هدف تولید و سطح قیمت ها برای داده های معمولی و فیلتر شده نسبت به شوک های وارده بر ابزار سیاستی حجم نقدینگی می باشد.
همان طور که از جدول (5-5) بر می آید شوک های حجم نقدینگی دارای اثر مثبت بر تولید ناخالص داخلی می باشد. این شوک در سال اول به میزان 065/0 واحد و در سال دوم 056/0 واحد می باشد. میزان تاثیر گذاری تغییر ناگهانی حجم نقدینگی بر تولید ناخالص داخلی تا دوره پنجم مثبت بوده اما در حال کاهش و در دوره ششم میزان این تاثیر گذاری منفی می گردد.
طبق نمودار (5-6)، میزان تاثیر پذیری سطح قیمت ها از تغییر ناگهانی در حجم نقدینگی در دوره اول 072/0 واحد می باشد. این رقم تا دوره دوم افزایشی بوده و به عدد 074/0 واحد می رسد و پس آن میزان تاثیر پذیری سیر نزولی خود را آغاز می کند. به طور کلی سطح قیمت ها به طور مثبت از حجم نقدینگی تاثیر می گیرد.
همان طور که از جدول (5-7) بر می آید شوک های حجم نقدینگی دارای اثر مثبت بر تولید ناخالص داخلی فیلتر شده می باشد. این شوک در سال اول به میزان 004/0 واحد و در سال دوم 003/0 واحد می باشد. میزان تاثیر گذاری تغییر ناگهانی حجم نقدینگی بر تولید ناخالص داخلی تا دوره سوم مثبت بوده اما در حال کاهش و در دوره چهارم میزان این تاثیر گذاری منفی می گردد.
طبق جدول (5-8) میزان تاثیر پذیری سطح قیمت های فیلتر شده از تغییر ناگهانی در حجم نقدینگی در دوره اول 01/0 واحد می باشد. این رقم در دوره دوم افزایش یافته و به عدد 022/0 واحد می رسد، تا دوره سیزدهم روند صودی داشته و پس از آن میزان تاثیر پذیری سیر نزولی خود را آغاز می کند. به طور کلی سطح قیمت ها به طور مثبت از حجم نقدینگی تاثیر می گیرد. محور افقی دوره زمانی (سال)
نمودار(5-5): تابع عکس العمل آنی LY ( متغیر سیاست حجم نقدینگی ) محور افقی دوره زمانی (سال)
نمودار (5-6): تابع عکس العمل آنی LP ( متغیر سیاست حجم نقدینگی )
محور افقی دوره زمانی (سال)
نمودار (5-7): تابع عکس العمل LY فیلتر شده( متغیر سیاست حجم نقدینگی ) محور افقی دوره زمانی (سال)
نمودار (5-8): تابع عکس العمل LP فیلتر شده ( متغیر سیاست حجم نقدینگی )
نمودارهای (5-9) تا (5-12)، به ترتیب نشان دهنده توابع عکس العمل متغیرهای هدف تولید و سطح قیمت ها برای داده های معمولی و فیلتر شده نسبت به شوک های وارده بر ابزار سیاستی نرخ سود سپرده های بانکی می باشد.
همانطور که نمودار (5-9) نشان می دهد، یک تغییر ناگهانی در نرخ سود بانکی سبب 07/0 واحد تغییر در تولید ناخالص داخلی در دوره اول می شود. در دوره های بعدی اثر این شوک ها کاهش می یابد.
بر اساس داده های نمودار (5-10) نیز، با وارد کردن یک شوک به نرخ سود سپرده های بانکی، سطح قمت ها در دوره اول به میزان 072/0 واحد تغییر می نماید. اثر تکانه نرخ سود بر قیمت تا دوره ششم افزایش یافته و پس از آن رو به کاهش می گذارد.
همانطور که نمودار (5-11) نشان می دهد، یک تغییر ناگهانی در نرخ سود بانکی سبب 04/0 واحد تغییر در تولید ناخالص داخلی در دوره اول می شود. در دوره های بعدی اثر این شوک ها کاهش می یابد.
بر اساس داده های نمودار (5-12) نیز، با وارد کردن یک شوک به نرخ سود سپرده های بانکی، سطح قمت ها در دوره اول به میزان 025/0 واحد تغییر می نماید. اثر تکانه نرخ سود بر قیمت تا دوره دهد افزایش یافته و پس از آن رو به کاهش می گذارد. محور افقی دوره زمانی (سال)
نمودار(5-9): تابع عکس العمل آنی LY ( متغیر سیاست نرخ سود ) محور افقی دوره زمانی (سال)
نمودار (5-10): تابع عکس العمل آنی Lp ( متغیر سیاست نرخ سود )
محور افقی دوره زمانی (سال)
نمودار (5-11): تابع عکس العمل LY فیلتر شده( متغیر سیاست نرخ سود ) محور افقی دوره زمانی (سال)
نمودار (5-12): تابع عکس العمل LP فیلترشده( متغیر سیاست نرخ سود )
نمودارهای (5-13) تا (5-16)، به ترتیب نشان دهنده توابع عکس العمل متغیرهای هدف تولید و سطح قیمت ها برای داده های معمولی و فیلتر شده نسبت به شوک های وارده بر ابزار سیاستی نرخ سپرده قانونی بانک ها می باشد.
بر اساس نمودار (5-13)، یک تغییر ناگهانی در نرخ سپرده قانونی، سبب می شود تولید ناخالص داخلی به میزان 070/0 واحد تغییر نماید . در دوره های بعدی از میزان تاثیر تکانه بر سطح تولید کاسته می شود. تا در دوره چهاردهم رقم آن منفی گردد.
از نمودار (5-14) چنین برداشت می شود که ایجاد یک تغییر ناگهانی در نرخ سپرده قانونی سطح قیمت ها را به میزان 071/0 واحد تغییر داده و با گذشت زمان میزان تاثیر گذاری تکانه بر قیمت ها بیشتر می گردد و پس از نوزده دوره کاهش می یابد. بر اساس جدول (5-15)، یک تغییر ناگهانی در نرخ سپرده قانونی، سبب می شود تولید ناخالص داخلی به میزان 0049/0 واحد تغییر نماید . در دوره های بعدی و تا دوره پنجم بر میزان تاثیر تکانه بر سطح تولید افزوده می شودو پس از آن دچار کاهش می گردد تا در دوره شانزدهم این تاثیر منفی می شود.
از جدول (5-16) چنین برداشت می شود که ایجاد یک تغییر ناگهانی در نرخ سپرده قانونی سطح قیمت ها را به میزان 025/0 واحد تغییر داده و با گذشت زمان میزان تاثیر گذاری تکانه بر قیمت ها کمتر می گردد و پس از شش دوره منفی می شود. محور افقی دوره زمانی (سال)
نمودار (5-13): تابع عکس العمل آنی LY ( متغیر سیاست نرخ سپرده قانونی ) محور افقی دوره زمانی (سال)
نمودار (5-14): تابع عکس العمل آنی LP ( متغیر سیاست نرخ سپرده قانونی ) محور افقی دوره زمانی (سال)
نمودار (5-15): تابع عکس العمل LY فیلتر شده( متغیر سیاست نرخ سپرده قانونی )
محور افقی دوره زمانی (سال)
نمودار (5-16): تابع عکس العمل LP فیلتر شده( متغیر سیاست نرخ سپرده قانونی )
5-3-5- تجزیه واریانس
برای بررسی سهم بی ثباتی متغیرها در توجیه نوسانات متغیر خاص، باید از تجزیه واریانس کمک گرفت.
نمودارهای ( 5-17) تا (5-20) ، نمایانگر تجزیه واریانس متغیر های هدف تولید و سطح قیمت ها ی واقعی و فیلتر شده نسبت به ابزار سیاستی حجم پول می باشد.
طبق نمودار (5-17) در دوره اول حدود97/0 از تغییرات تولید ناخالص داخلی توسط خود متغیر، 048/0 توسط سطح قیمت ها و 017/0 توسط عرضه پول توضیح داده می شود. در دوره دوم 93/0 به وسیله خود متغیر، 04/0 توسط سطح قیمت ها و 027/0 توسط عرضه پول ایجاد شده است. به مرور زمان از اهمیت سهم متغیر تولید ناخالص داخلی کاسته شده و سطح قیمت ها و عرضه پول در توضیح تغییرات LY]]>

منبع پایان نامه ارشد با موضوع اقتصاد کشور، برنامه سوم توسعه، برنامه اول توسعه، سپتامبر 2001

27.0
8.5
12668.2
6776.8
17924.0
11.3
1366
27.0
8.5
15687.6
7758.1
20200.0
14.5
1367
27.0
8.5
18753.3
8987.2
25079.0
17.1
1368
27.0
9.0
22969.6
11195.3
34506.0
18.6
1369
30.0
9.0
28628.4
13640.8
48428.0
22.4
1370
30.0
10.0
35859.4
16368.6
64502.0
27.9
1371
30.0
11.5
48135.0
22412.7
100124.0
34.3
1372
30.0
11.5
61843.9
30431.8
131771.0
46.3
1373
30.0
14.0
85072.2
40967.3
188184.0
69.2
1374
30.0
14.0
116552.6
56271.9
248972.0
85.2
1375
30.0
14.0
134286.3
63303.7
291769.0
100.0
1376
30.0
14.0
160401.5
74784.4
328522.0
118.1
1377
30.0
14.0
192689.2
86751.0
434385.0
141.8
1378
30.0
14.0
249110.7
114420.5
576493.0
159.7
1379
20.0
13.0
320957.3
142956.7
664620.0
177.9
1380
20.0
13.0
417524.0
182652.7
913835.0
206.0
1381
20.0
13.0
526596.4
217356.8
1124073.0
238.2
1382
17.0
13.0
685867.2
252815.1
1455690.0
274.5
1383
17.0
13.0
921019.4
317919.4
1854711.0
307.6
1384
17.0
11.5
1284199.4
414544.9
2260530.0
349.5
1385
( منبع : گزارش های آماری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- سری های زمانی )
P: شاخص قیمت مصرف کننده ( 100=1376) Y: تولید ناخالص داخلی (میلیارد ریال)
M: حجم پول ( میلیارد ریال) M2: حجم نقدینگی ( میلیارد ریال)
R: نرخ سود (درصد) N: نرخ سپرده قانونی ( درصد) نمودار (4-1): عرضه پول واقعی و فیلتر شده( منبع: گزارش های سالانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران )
نمودار (4-2): حجم نقدینگی واقعی و فیلتر شده( منبع: گزارش های سالانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ) نمودار(4-3): نرخ سود واقعی و فیلتر شده ( منبع: گزارش های سالانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران )
نمودار (4-4): نرخ سپرده قانونی واقعی و فیلتر شده( منبع: گزارشهای سالانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ) 4-2-1-4- روند تولید ناخالص داخلی:
اقتصاد کشور طى سال هاى 1354 تا 1367یک رشد اقتصادی متوسط 9/1 درصدی را تجربه کرده است. از آنجا که اقتصاد ایران خصوصاً طى دوران جنگ به نفت وابسته است. لذا تحولات بازار نفت از دلایل عمده کاهش رشد اقتصادى کشور است. آنچه باید به آن توجه شود شرایط جنگ و تخریب زیرساختهاى اقتصادى ایران طى سال هاى 58 تا 67 است که این مسأله نیز بر تولیدات کشور ضربه زده است. ایران طی دوره سال های 1361 تا 1363 دارای رشد اقتصادی بالا و در حدود 1/8 درصد بوده است، رشدی که در اقتصاد ایران کمتر دیده شده است. بعد از سال 1363 رشد اقتصادی کشور روند نزولی خود را آغاز می کند، به طوری که این میزان در سال 1364 تنها 0/2 درصد بوده و تولید ناخالص داخلی 11607 میلیارد ریال رسید. اما سال های 1365 تا 1367 را باید اوج سال های سخت اقتصاد ایران بر شمرد. اقتصادی که از سال 1353 تا 1364 به درآمدهای سرشار نفتی عادت کرده بود، در سال 1365 با کاهش شدید درامدها مواجه می شود. حجم تولید ناخالص داخلی ایران در پایان سال 1367 به حدود 9234 میلیارد ریال کاهش یافت.
در سال 70، تولید کشور برای سومین سال پیاپی پس از جنگ سیر صعودی خود را پیمود و با رشدی معادل 11 درصد و به قیمت های ثابت به میزان 11825 میلیارد ریال رسید.
در سال 1371 تولید ناخالص داخلی برای چهارمین سال پی در پی ، پس از پایان جنگ تحمیلی و با آهنگی کندتر از سال های قبل به سیر صعودی خود ادامه داد و با افزایشی معادل 5/5 درصد به قیمت های ثابت به حدود 12478 میلیارد ریال بالغ گردید.
اقتصاد ایران در سال 1373 با رشدی مثبت اما نزولی نسبت به سال های قبل مواجه بوود. تولید ناخالص داخلی به قیمت عوامل 6/1 درصد افزایش یافت. این افزایش در مورد تولید ناخالص داخلی بدون نفت 4/3 درصد بود.
در سال 1374 تولید ناخالص داخلی به قیمت عوامل با 5/4 درصد افزایش به 2/13880 میلیارد ریال رسید.
اقتصاد کشور در سال 1375 و در دومین سال اجرای برنامه دوم همانند سال قبل به رشدی مثبت و فزاینده دست یافت. تولید ناخالص داخلی به قیمت عوامل با 2/5 درصد رشد به 14605 میلیارد ریال رسید.
در سال 1376، اقتصاد کشور به رغم کاهش قیمت نفت و رکود محسوس در بخش ساختمان به رشد مثبت دست یافت. لیکن این رشد در مقایسه با سال قبل ار آن از سرعت کمتری برخوردار بود. بر اساس برآوردها، تولید ناخالص داخلی به قیمت عوامل در در این سال با 9/2 درصد رشد روبرو بود و حجم آن به قیمت های جاری بالغ بر 280386 میلیارد ریال گردید.
بر اساس آمار موجود، تولید ناخالص داخلی به قیمت عوامل در سال 1377 با 6/1 درصد رشد به 7/15444 میلیارد ریال به قیمت های ثابت سال 1361 بالغ گردید. و در سال 1378 تولید ناخالص داخلی به قیمت عوامل با رشدی معادل 4/2 درصد به 17455 میلیارد ریال به قیمت های ثابت سال 1361 رسید.
اقتصاد ایران در آخرین سال اجرای برنامه سوم توسعه با کاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی روبرو شد. بر اساس برآوردها تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 1376 با رشدی معادل 8/4 درصد به 398234 میلیارد ریال بالغ گردید. بر اساس آمار موجود رشد اقتصادی کشور در دوره برنامه سوم به طور متوسط 5/5 درصد بوده که حدود 2 واحد درصد بیشتر از متوسط مقدار مشابه در سال های برنامه دوم می باشد.
در دوره برنامه سوم توسعه، نوسانات نرخ رشد اقتصادی قابل توجه بوده، به طوری که اقتصاد در سال های 80 و 81 به ترتیب با 3/3 و 6/7 درصد پایین ترین و بالاترین میزان رشد خود را تجربه نموده است. با این وجود در مقایسه با برنامه دوم این نوسانات کاهش یافته است. در واقع ثبات اقتصادی در طول سال های برنامه سوم نسبت به دوران برنامه دوم از این جهت به مراتب بیشتر بوده است.
از دلایل عمده ثبات نسبی تولید طی سال های برنامه سوم می توان به مواردی همچون یکسان سازی نرخ ارز، فعال شدن بازار سرمایه، بهبود و ثبات نسبی در قیمت های نفت و خروج از شرایط خشکسالی اشاره کرد. همچنین در این دوره از یک طرف با کاهش فشار بخش مالی و رعایت نسبی انضباط مالی از جانب دولت و از سوی دیگر بهبود بازار نفت و ایجاد حساب ذخیره ارزی، امکان اجرای برخی از سیاست های پولی از قبیل کاهش نرخ سپرده قانونی، کاهش پیش پرداخت اعتبارات اسنادی، تعدیل نرخ های سود بانکی، آزاد سازی بخشی از منابع بانک ها، انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی و همچنین تاسیس بانک های غیر دولتی فراهم گردید.
اگرچه ضعف نسبی بازار جهانی نفت و حوادث بعد از یازده سپتامبر 2001 باعث کاهش رشد اقتصادی در سال 1380 گردید، ولی با شروع بهبود در روند قیمت جهانی نفت، رشد اقتصادی شتاب بیشتری به خود گرفت.
طبق آمار موجود، در سال 1384 تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت، با رشدی معادل 4/5 درصد به 419706 میلیارد ریال رسید. در این سال، تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز به رشد 6 درصد رسید که در مقایسه با رشد تولید ناخالص داخلی 6/0 واحد درصد بیشتر می باشد.
نمودار (4-5): تولید واقعی و فیلتر شده( منبع گزارش های سالانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ) 4-2-1-4- روند قیمت ها:
با توجه به آثار زیان باری که از تورم ناشی می شود، یکی از اهداف اصلی سیاست های کلان اقتصادی، ایجاد شرایط لازم برای کاهش نرخ تورم به سطوح یک رقمی و آنگاه ثبات قیمت ها در سطوح پایین تورم است.
در سال 1352 به دلیل افزایش شدید قیمت های جهانی نفت (حدود چهار برابر)، بسیاری از متغیر های کلان اقتصادی ایران تحت تأثیر جدی قرار گرفتند که دلیل آن ، اتکای اقتصاد ایران به نفت بود . برای مثال، کمبود ارز که در آن زمان مشکل اساسی بود، با رشد 250 درصدی درآمد حاصل از صادرات نفت، از بین رفت. هزینه های جاری و عمرانی دولت به شدت رشد کردند ( بیش از 300 درصد) و رشد نقدینگی به دلیل افزایش ذخایر ارزی، به شدت افزایش یافت. به این ترتیب، نرخ تورم دو رقمی که تا آن زمان دیده نشده بود، در اقتصاد ایران پدیدار شد، در حالی که نرخ تورم در سال 1351 حدود 7 درصد بود . این روند تا سال 1356 ادامه یافت و نرخ تورم به 25 درصد رسید. با بروز جنگ تحمیلی در سال 1359 و افزایش هزینه های دولت، نرخ تورم افزایش یافت و به یکباره از 4/11 درصد در سال 1358 به 5/23 درصد در سال 1359 رسید. در زمان جنگ ، نرخ تورم متلاطم بود که در سال 1364 به 9/6 درصد کاهش یافت
در سال 1365 به دلیل کاهش قیمت نفت، درآمد های ارزی دولت به شدت کاهش یافت (درآمد های ارزی ایران در سال 1365 حدود 6 میلیارد دلار بوده است) که این کاهش باعث کاستن حجم واردات و سپس کاهش شدید رشد تولید شد. به دنبال آن، نرخ تورم در سال 1367 به 9/ 28 درصد رسید. با پایان یافتن جنگ تحمیلی و آغاز برنامه اول توسعه که برنامه بازسازی بود، درآمد های ارزی دولت با افزایش صادرات و بالا رفتن قیمت نفت، بهبود یافت.
در سال 1370 متوسط شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی با 6/19 درصد افزایش به 9/421 رسید. نرخ رشد این شاخص نسبت به سال قبل بیانگر افزایش قابل توجه سرعت رشد بهای کالاها و خدمات مصرفی در سال مورد گزارش است. در سال 1371 شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی نسبت به سال قبل 6/21 درصد افزایش یافت که حاکی از افزایش سرعت رشد این شاخص می باشد. متوسط شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در سال 1372 نسبت به سال قبل 9/22 درصد افزایش یافت که حاکی از افزایش سرعت رشد این شاخص می باشد. در سال 1373 نرخ تورم به 2/35 درصد افزایش یافت و در سال 1374 به دلیل افزایش سریع حجم نقدینگی و سرعت گردش آن، سطح عمومی قیمت ها به شدت افزایش یافت و به 4/49 درصد رسید.
اقتصاد ایران در سال 1375 شاهد کاهش فشارهای تورمی و مهار تورم در سطح 2/23 درصد بود.سطح عمومی قیمت ها که در سال 1376 به پایین ترین سطح خود طی سال های قبل از آن رسیده بود مجددا در سال 1377 روبه افزایش گذاشت. که از مهم ترین علل آن افزایش نرخ رشد نقدینگی از 2/15 درصد در سال 1376 به 1/27 درصد در این سال می توان اشاره کرد. در سال 1378 سطح قیمت ها در مقایسه با سال قبل از آن افزایش یافت به این ترتیب که نرخ تورم از رقم 20 درصد در سال 1377 به 4/20 درصد در سال 1378 رسید.
روند نزولی نرخ تورم در سال های 1379 و 1380 از ابتدای سال 1381 متوقف شد و شاخص مزبور روند افزایشی به خود گرفت. نرخ مذکور که در سال های 1379 تا 1381 به ترتیب 6/12، 4/11 و 8/15 بود، در سال های 1382 و 1383 تا حدودی کاهش یافت و به ترتیب به 6/15 و 2/15 درصد محدود شد. نرخ تورم با کاهش 1/3 درصد در سال 1384 به 1/12 درصد رسید.
بر اساس سیاست های کلی برنامه سوم در بخش پول تلاش گردید تا ضمن تامین نقدی نگی مورد نیاز بخش های تولیدی و سرمایه گذاری، از انبساط نامتناسب و ناسازگار نقدینگی با اهداف پیش بینی جلوگیری به عمل آید. نقدینگی بخش خصوصی در سال 1383 با افزایشی معادل 2/30 درصد نسبت به سال قبل به 685698 میلیارد ریال رسید که علی رغم کاهش در رشد ضریب فزاینده نسبت به سال قبل ( 4/6 واحد درصد ) به دلیل رشد بالای پایه پولی ( 5/17 درصد ) در سطح بالایی حفظ شده است. در همین سال شاخص نسبت نقدینگی به تولید اسمی معادل 49 درصد بود که در مقایسه با سال های گذشته نوسان چندانی نداشته و متوسط آن در سطح 46 درصد حفظ شده است. طی سال های برنامه سوم به طور متوسط نقدینگی سالانه 9/28 درصد رشد یافت که از متوسط عملکرد برنامه دوم حدود 3 واحد درصد بالاتر است.
بررسی عوامل موثر بر رشد نقدینگی طی دوره برنامه سوم حکایت از آن دارد که رشد پایه پولی ( 2/16 درصد 9 عمدتا از ناحیه رشد خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی و رشد ضریب فزاینده نقدینگی ( متوسط رشد1/11 ) عوامل افزایش نقدینگی بوده اند. خرید ارز دولت برای تامین منابع ریالی بودجه توسط بانک مرکزی و عدم فروش کامل آن در بازار از یک سو و کاهش بدهی های ارزی به دلیل کاهش نیاز به منابع خارجی از سوی دیگر منجر به افزایش قابل ملاحظه در خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی و نهایتا پایه پولی در سال مزبور گردید.در سال 1383 ضریب فزاینده نقدینگی معادل 5/4 واحد بود که در مقایسه با سال قبل 8/10 درصد رشد یافته است. عامل عمده افزایش ضریب فزاینده نقدینگی، کاهش نسبت ذخیره اضافی بانک ها به کل سپرده ها به میزان 9/35 درصد بود. در همین سال، افزایش عرضه چک های بانکی توسط بانک های کشور و نیز کاهش نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به کل سپرده ها به میزان 12 درصد نسبت به پایان سال قبل از دیگر عوامل افزایش ضریب فزاینده بوده است. یکی از دلایل رشد این گونه ابزار های پرداخت آن است که با رشد حجم معاملات، قطعات اسکناس هماهنگ با رشد مبادلات اصلاح نشده و نهایتا این نوع ابزار پرداخت تا حدود زیادی جایگزین پول نقد گردیده است.
طی سال های برنامه سوم ضریب فزاینده نقدینگی از متوسط رشد 1/11 درصد در سال برخوردار بوده که در مقایسه با دوران برنامه دوم به طور متوسط سالانه 3/10 واحد درصد افزایش نشان]]>

منبع پایان نامه ارشد با موضوع نرخ بهره، اوراق قرضه، برنامه سوم توسعه

در سال 1378 نقدینگی در نتیجه افزایش در پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی با 1/20 درصد رشد به 2/192689 میلیارد ریال رسید. در این سال سهم شبه پول در ترکیب نقدینگی افزایش یافت و به 55 درصد رسید . در این سال سهم سپرده های دیداری و نیز سهم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص در نقدینگی با کاهش مواجه گردید و باعث شد سهم پول در ترکیب نقدینگی به 45 درصد تقلیل یابد. در همین سال حجم پول در نتیجه افزایش در اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و سپرده های دیداری غیر دولتی نزد بانک ها 16 درصد رشد داشت هم چنین شبه پول نیز از نرخ رشد 7/23 برخوردار گردید.
در اولین سال از اجرای برنامه سوم توسعه، مقامات پولی مبادرت به کاهش حجم تسهیلات تکلیفی به میزان 10 درصد نسبت به مصوب سال 1378 نمودند. هم چنین بانک ها مجاز شدند تا 20 درصد از افزایش در مانده تسهیلات برنامه ریزی شده به بخش غیر دولتی را خارج از سهم های تعیین شده به بخش های تولیدی تخصیص دهند. تخصیص منابع بیشتر به بخش های غیر دولتی گامی در جهت گسترش بازارهای مالی بود. از این رو طی این سال سیاست پولی اتخاذ شده انبساطی بود.
مقایسه مقادیر هدف و تحقق یافته تورم و نرخ رشد نقدینگی سال 1379 نشان می دهد که نرخ رشد نقدینگی تحقق یافته فراتر از هدف بود که با توجه به نوع سیاست اتخاذ شده چنین امری انتظار می رفت. البته نرخ تورم کمتر از هدف تورمی بود که به دلیل افزایش قیمت نفت و بهبود وضع مالی دولت و کاهش انتظارات تورمی بوده است.
در سال 1380، بانک مرکزی با ادامه کاهش حجم تسهیلات تکلیفی و آزاد سازی نسبی منابع بانک ها مبادرت به اتخاذ سیاست پولی انبساطی نمودند. همچنین طبق ماده 91 قانون برنامه سوم بانک مرکزی اجازه یافت برای تحقق اهداف سیاست پولی مبادرت به انتشار اوراق قرضه کند. در کنار این سیاست بانک مرکزی اقدام به کاهش نرخ سود تسهیلات برای بخش های مختلف اقتصادی و نرخ سود سپرده قانونی بانک های تجاری برای انواع سپرده ها کند.
در سال مزبور نرخ رشد نقدینگی از هدف برنامه سوم فراتر رفت و لیکن از مقدار 3/29 درصد در سال 1379 به مقدار 8/28 درصد در سال 80 رسید. کاهش تورم در سال 80 به دلیل ادامه روند افزایش قیمت نفت و در نتیجه بهبود وضع مالی دولت است همچنین ثبات نرخ ارز در بازار ارز باعث اصلاح انتظارات تورمی در جامعه شد از این رو نرخ تورم از مقدار هدف در برنامه بسیار پایین تر بود.
در سال 1381، مهم ترین ابزار کنترل نقدینگی استفاده از اوراق مشارکت است به نحوی که کلیه اوراق مشارکت عرضه شده جایگزین گشته و نیز 8/7606 میلیارد ریال اوراق مشارکت نیز به فروش رسیده است. سیاست های سقف اعتباری نیز هم چون سال های قبل ادامه داشت. علاوه بر آن نرخ سود انتظاری تسهیلات را کاهش دادند. به نظر می رسد سیاست پولی اتخاذ شده در سال 81، انبساطی تر است و نرخ رشد نقدینگی نیز افزایش یافته و به 1/30 درصد رسیده است.
در سال 1382 سیاست انبساطی پولی بانک مرکزی ادامه داشته است، مهم ترین ابزار کنترل نقدینگی عملیات بازار باز است که در این راستا اقدام به جایگزینی اوراق قرضه قبلی نموده است و لیکن مانده اوراق قرضه نسبت به سال گذشته تغییر یافته است. از جمله ابزار پولی دیگر می توان به کاهش حجم تسهیلات تکلیفی، آزاد سازی منابع بانک ها و کاهش نرخ سود تسهیلات در برخی از بخش ها اشاره نمود. در سال مورد نظر رشد تورم و نقدینگی بیشتر از مقادیر هدف است.
در سال 1383 نیز دولت با ادامه سیاست انبساطی مالی و بانک مرکزی با ادامه سیاست انبساطی پولی
( کاهش سقف اعتباری و کاهش نرخ سود تسهیلات ) موجب استمرار تورم و حتی افزایش آن از سطح هدف برنامه سوم شد. فشارهای انبساطی سیاست پولی و مالی می توانست به نرخ تورم بالاتری منجر شود ولی گشایش های حاصل در طرف عرضه اقتصاد به ویژه افزایش درآمدهای ناشی از افزایش قیمت جهانی نفت بخشی از فشارهای انبساطی مالی و پولی را خنثی نمود.
ارزیابی عمومی سیاست های پولی کشور طی برنامه پنج ساله 83-1379 حاکی از استمرار یک سیاست انبساطی پولی مستمر فراتر از اهداف برنامه پنج ساله سوم بوده است. گرچه این نکته نیز باید تاکید شود که طراحی سیاست های پولی پنج ساله نیز بیش از نیازهای اقتصادی کشور انبساطی بوده است که حاصل آن قبول نرخ تورم دو رقمی طی برنامه سوم است. در عمل انبساطی تر شدن سیاست پولی، نرخ تورم واقعی را به سطحی بالاتر از نرخ هدف رسانده است.
در سال 1383 نقدینگی از رشدی معادل 2/30 درصد برخوردار گردید که فراتر از اهداف برنامه بود. بررسی عوامل موثر بر رشد نقدینگی در سال 83 نشان دهنده سهم بالای مطالبات از بخش غیر دولتی در رشد نقدینگی است. در همین دوره، حجم پول با 2/16 درصد رشد به 4/252645 میلیارد ریال رسید که در مقایسه با سال قبل از رشد کمتری برخوردار بوده است. در سال مورد بررسی شبه پول با رشدی معادل 40 درصد به 1/43352 میلیارد ریال رسید که رشد آن در مقایسه با سال قبل افزایش نشان می دهد.
در سال 1384 نقدینگی از رشدی معادل 3/34 درصد برخوردار شد که فراتر از اهداف برنامه بود و در مقایسه با رشد نقدینگی در سال گذشته افزایش نشان می دهد. در این سال حجم پول با 8/25 درصد رشد به رقم 4/317919 میلیارد ریال رسید.
4-2-1-2- نرخ سود
براساس قانون مصوب عملیات بانکدارى بدون ربا، بانکها در ارتباط با سپرده‏هاى سرمایه‏گذارى به عنوان وکیل عمل مى‏نمایند و منافع حاصل از سرمایه‏گذارى با این‏گونه سپرده‏ها را پس از کسر حق‏الوکاله مستقیماً به سپرده‏گذاران مى‏پردازند. در عین حال بانکها اصل سپرده‏هاى یادشده را نیز تعهد نموده‏اند. ضمناً بانکها بر اساس پیش‏بینى سودى که به این طرحها تعلق مى‏گیرد، سودى را به عنوان على‏الحساب به سپرده‏گذاران پرداخت مى‏نمایند. این سود قبل از عملیات بانکدارى بدون ربا و بر اساس تغییراتى که در سال 1358 در ساختار بانکها ایجاد شد، نسبت به سپرده‏هاى کوتاه‏مدت و بلندمدت به ترتیب 7% و 8/5% بود و پس از قانون بانکدارى بدون ربا، بر اساس قانون، مدت سپرده‏هاى سرمایه‏گذارى کوتاه‏مدت براى بار اول حداقل سه ماه و در مراحل بعدى مى‏تواند با ضریبى از یک ماه تمدید شود. مدت سپرده‏هاى سرمایه‏گذارى بلندمدت نیز براى بار اوّل حداقل یک سال بوده و براى بیش از یک سال مى‏تواند با ضریبى از سه ماه تمدید شود. در سال 1369 همانطور که در بحث عملکرد سپرده قانونى یادآور شدیم، علاوه بر سپرده‏هاى بلندمدت یک ساله، سپرده‏هاى سرمایه‏گذارى دو ساله، سه ساله، پنج ساله، نیز معرفى شد و بر اساس سود حاصل از عملکرد بانکها به صاحبان سپرده‏هاى سرمایه‏گذارى مدت‏دار با نرخهاى متفاوتى سود پرداخت گردید. با معرفى سپرده‏هاى جدید در این سال حجم سپرده‏هاى سرمایه‏گذارى بلند مدت از رشد قابل توجهى معادل 35/8% برخوردار شد و به رقم 3/749/6 میلیارد ریال بالغ گردید. طى این دوره رشد سپرده‏هاى کوتاه‏مدت اُفت شدیدى را نشان داد و از 23/1% در سال 1368 به 13/3% در سال 1369 محدود گردید. نرخ سپرده‏هاى سرمایه‏گذارى در سالهاى بعد نیز بتدریج افزایش یافت و به 8% تا 16% رسید.
یکی از ابزارهای پولی مستقیم نرخ های اداری سود تعیین شده توسط مقامات پولی برای وام ها و سپرده های بانکی است. بانک مرکزی با کاهش نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار در سال 1380 نسبت به سال قبل سیاست پولی انبساطی اعمال نموده است. کاهش نرخ سود انتظاری تسهیلات برای بخش های مختلف اقتصادی در سال 1381 به میزان یک واحد درصد نسبت به سال قبل حاکی از اتخاذ سیاست پولی انبساطی است. در سال 1382 دامنه نرخ های سود کنار گذاشته شد و نرخ سود در بخش های مسکن، بازرگانی و خدمات و صادرات کاهش داشته و این کاهش در سال 1383 در بخش های صنعت و معدن و صادرات نیز ادامه داشت. میزان کاهش نرخ سود تسهیلات در فاصله سال های 1380 لغایت 1383 همراه با کاهش نرخ سود سپرده ها نبوده است. در نتیجه حاشیه درصد سود بانک ها از محل این مابه التفاوت کاهش یافته است.
4-2-1-3- نرخ سپرده قانونی
در سال 1352، این نرخ نسبت به سپرده‏هاى دیدارى چهار مرتبه افزایش یافته و از 23% به 30% رسیده است و آنطور که گفته شده این افزایش در جهت کنترل تورم بوده است.
اما در سال 1353 به دنبال افزایش قیمت نفت و افزایش بودجه دولت، براى اینکه بانکها بتوانند منابع مورد نیاز بخش خصوصى را تأمین کنند، بانک مرکزى اقدام به کاهش نسبت سپرده قانونى کرده و این نسبت را در قبال افزایش سپرده‏هاى دیدارى به 25% و نسبت به افزایش سپرده‏هاى غیردیدارى معادل 12% اعلام کرد. در سال 1354، این نسبت در مقابل سپرده‏هاى غیردیدارى مجدداً افزایش یافت، اما نسبت به سپرده‏هاى دیدارى تا سال 56 در 25% ثابت ماند. در سال 1357 درپى ناآرامیهاى سیاسى و اقتصادى کشور و تمایل مردم به برداشت از سپرده‏هاى بانکى، به منظور جلوگیرى از ورشکستگى بانکها این نسبتها به ترتیب از 25% و 15% به 12% و 10% کاهش مى‏یابد. به عبارتى چنانکه بتوان تغییرات نسبت ذخیره قانونى در دهه 40 و اوایل دهه 50 را به منظور اعمال سیاست پولى قلمداد کنیم، اما تغییرات در سال 57 صرفاً به منظور جلوگیرى از ورشکستگى بانکها صورت گرفت.
بعد از پیروزى انقلاب اسلامى و با افزایش اعتماد مردم به سیستم بانکى حجم سپرده‏ها بشدت افزایش یافت، بطورى که از اسفند 57 تا مرداد 60 حجم سپرده‏هاى بخش خصوصى نزد سیستم بانکى حدود 91% افزایش داشت. این در حالى بود که حجم اعتبارات بانکها به این بخش فقط 40/1% رشد کرده بود. این مازاد در شرایطى که ضریب تکاثرى پولى در حداکثر خود قرار داشت (به جهت پایین بودن نرخ ذخیره قانونى) خطر بالقوه‏اى براى اقتصاد کشور به شمار مى‏رفت. از این جهت بر طبق تصمیمات جدید شوراى پول و اعتبار در شهریور سال 60، این نسبت در قبال سپرده‏هاى دیدارى از 12% به 17% و براى سپرده‏هاى غیردیدارى از 10% به 15% افزایش یافت. همچنین از این سال این نسبت که تا به حال در قبال افزایش سپرده‏ها اجرا مى‏شد مقرر گردید که در مقابل مانده سپرده‏ها محاسبه شود. بدیهى است اتخاذ هر نوع سیاست پولى (انقباضى یا انبساطى) با استفاده از نسبت جدید از شدت بیشترى برخوردار بوده است. با وجود اعمال چنین سیاستهایى، مشکل مازاد بانکها که ناشى از کسرى بودجه مداوم دولت و در نتیجه افزایش نقدینگى بخش خصوصى بود، همچنان ادامه داشت، بطورى که در پایان سال 61 على‏رغم سیاستهاى جدید پولى – که به منظور جذب قسمتى از منابع اضافى بانکها اتخاذ شده بود – این مازاد به 718 میلیارد ریال بالغ گردید. از این رو در تیرماه سال 62 یعنى در آستانه تصویب قانون بانکدارى بدون ربا مجدداً در نسبت ذخایر قانونى تغییر حاصل شد و این نسبت براى سپرده‏هاى دیدارى در بانکهاى تجارى از 17% به 27% و نسبت به سپرده‏هاى غیردیدارى در این بانکها از 15% به 25% افزایش یافت. این نسبت در این سال به سقف ق انونى خود، یعنى 30% نزدیک شد و افزایش ده درصدى آن حاکى از اعمال سیاست انقباضى شدید بود. (جدول شماره‏1) بعد از تصویب قانون بانکدارى بدون ربا، این نسبت در طول دهه 60 یعنى تا سال 70 به همین صورت ثابت بود و فقط در سال 1362 تغییراتى در ترکیب سپرده‏ها صورت گرفت و سپرده‏هاى پس‏انداز قرض‏الحسنه در ردیف سپرده‏هاى غیردیدارى درآمد. در سال 1370 نرخ سپرده‏هاى قانونى براى بانکهاى تخصصى تغییرى نیافت (همان 17% سال 60) اما از ابتداى این سال این نسبت در مقابل مانده انواع سپرده‏هاى اشخاص نزد بانکهاى تجارى تغییراتى پیدا کرد.
نسبت سپرده قانونی از جمله ابزارهای غیر مستقیم پولی است که به صورت دستوری از بانک مرکزی به بانک ها ابلاغ می شود در برنامه سوم توسعه، سیاست بانک مرکزی در جهت یکسان سازی نرخ های سپرده قانونی است به نحوی که در سال 1380 نرخ های سپرده قانونی برای انواع سپرده ها را به میزان 5 الی 10 درصد کاهش داده است. البته در اقتصاد ایران روش سپرده قانونی به جهت امکان افزایش یا کاهش مانده اعتبارات اعطایی بانک ها و نه به منظور اثرگذاری بر نرخ بهره مورد استفاده قرار می گیرد. البته افزایش و کاهش مانده اعتبارات به ترتیب موجبات کاهش و افزایش غیرمستقیم نرخ بهره در بازار پول غیرمتشکل و متوسط نرخ بهره اقتصاد را فراهم می سازد. از جهت ابزار نرخ سپرده قانونی نیز در دوره مورد مطالعه سیاست پولی اتخاذ شده از نوع سیاست انبساطی بوده است.
جدول (4-1): داده های سالانه
N
r
m2
m1
y
p
سال
30.0
9.0
515.8
202.7
1707.0
1.3
1352
25.0
9.0
810.1
327.2
2962.0
1.5
1353
25.0
9.0
1145.5
446.5
3268.0
1.6
1354
25.0
9.0
1593.5
611.2
4391.0
1.9
1355
25.0
10.0
2097.0
790.5
5111.0
2.4
1356
15.0
10.0
2578.6
1236.5
4987.0
2.6
1357
15.0
8.5
3550.0
1665.8
6068.0
2.9
1358
12.0
8.5
4508.1
2203.3
6299.0
3.6
1359
17.0
8.5
5236.1
2707.5
7656.0
4.4
1360
17.0
8.5
6430.7
3483.9
10078.0
5.3
1361
27.0
8.5
7514.4
3869.6
12438.0
6.0
1362
27.0
9.0
7966.9
4557.6
13559.0
6.7
1363
27.0
8.0
9002.1
4923.6
14423.0
7.1
1364
27.0
8.5
10722.6
5811.0
14661.0
8.8
]]>

منبع پایان نامه ارشد با موضوع معادلات همزمان، علم اقتصاد

3-3- مدل خود رگرسیون برداری ( VAR )
با نگاهی سطحی به مقالات منتشر شده در زمینه های تجربی علم اقتصاد و بازرگانی، به راحتی می توان دریافت که بسیاری از روابط اقتصادی، به وسیله مدل های تک معادله ای قابل تبیین هستند. اما مواردی وجود دارد که با جریانی دوطرفه از رابطه علی بین متغیرهای اقتصادی مواجهیم، یعنی چه موقع متغیر اقتصادی در عین تاثیرگذاری بر متغیر ( متغیرهای ) اقتصادی دیگر، از آن ( آن ها ) تاثیر می پذیرد. در این مواقع Y نه تنها به متغیرهای X بستگی دارد، بلکه بعضی از X ها نیز به نوبه خود به وسیله Y تعیین می شوند. به طور خلاصه می توان گفت که در این موارد بین Y و بعضی از متغیرهای X رابطه ای دوطرفه یا همزمان وجود داردکه در نتیجه تفکیک متغیرها با عنوان متغیرهای توضیحی و وابسته، اعتبار خود را از دست می دهد. به این ترتیب با دسته بندی مجموعه متغیرهایی که به طور همزمان به وسیله بقیه مجموعه متغیرها تعیین می شوند، مدل های معادلات همزمان حاصل خواهد شد. در این قبیل مدل ها، تعداد معادله ها از یک بیشتر خواهد بود. به این بیان که برای هر متغیر درون زا یا وابسته، یک معادله خواهیم داشت. بنابراین، بر خلاف مدل های تک معادله ای، در مدل های معادلات همزمان، بدون توجه به اطلاعات حاصل از سایر معادلات سیستم، نمی توان به تخمین پارامترهای یک معادله منفرد پرداخت[26].
شکل مدل های معادلات همزمان، به صورت زیر می باشد:
Y1i = ?10 + ?12 Y2i + ?11 X1i + U1i (3-11)
Y2i = ?20 + ?21 Y1i + ?21 X1i + U2i (3-12)
که در ان Y1 و Y2 طی رابطه ای دوطرفه به هم وابسته یا به عبارتی درون زا، X1 متغیر برون زا و U1 و U2، اجزای اخلال تصادفی هستند.
اما در مدل های معادلات همزمان، برخی از متغیرها درونزا و برخی از آن ها برون زا یا از پیش تعیین شده ( برون زا به علاوه درون زای با وقفه )، هستند.پیش از آنکه چنین مدل هایی را تخمین بزنیم، باید اطمینان یابیم که معادلات سیستم قابل تشخیص باشد. غالبا این تشخیص با این فرض تامین می شود که برخی از معادلات وجود دارد. تصمیم گیری در این باره غالبا ذهنی می باشد و مورد انتقاد شدید کریستوفر سیمس قرار گرفته است.
به عقیده سیمس اگر بین مجموعه ای از متغیرها همزمانی حقیقی وجود داشته باشد می بایست این همزمانی را در تمام متغیرها یکسان دانست، نباید هیچگونه تمایز و تبعیض از پیش تعیین شده ای بین متغیرهای درون زا و برون زا وجود داشته باشد[27]. در این چارچوب سیمس مدل VAR را ارایه می نماید. مبنای این مدل آزمون علیت گرنجر است. 3-3-1- تخمین VAR
مدل های خود رگرسیون برداری را می توان حالت کلی تر مدل های خود توضیح تک متغیره دانست. برای مثال فرض کنید بر اساس نظریه های اقتصادی رابطه ای بین متغیرهای Y1 و Y2 وجود دارد. مدل سازی این دو متغیر به این صورت انجام می شود که هر متغیری تابعی از مقدار با وقفه خود و متغیر دیگر تصریح می شود. مدل خود رگرسیون برداری دارای دو بعد است (1) طول یا درجه فرایند خود توضیح (p) و (2) تعداد متغیرهایی (k) که به طور همزمان مدل سازی می شوند. برای مثال یک مدل VAR با p=1 و k=2 به صورت زیر است:
(3-13)
که در شکل فشرده2 به صورت زیر قابل بیان است.
Yt = ?? + ?1 Yt-1 + et (3-14)
که در آن داریم:
??’ = ( ??1 , ??2 ) , e’t = (e1t , e2t ) , Y’t = ( Y1t , Y2t ) (3-15)
فرم عمومی یک مدل VAR درجه p با k متغیر به صورت زیر است:
Yt = ?? + ?1 Yt-1 + ?2 Yt-2 + … + ?p Yt-p + et (3-16)
این فرم مدل VAR را فرم خلاصه3 می نامند.
3-3-2- درجه VAR
درجه VAR نقش مهمی در تجزیه و تحلیل های این مدل بازی می کند. معیارهای شوارز – بیزین4، آکائیک5 و حنان کویین6 و هم چنین آماره حداکثر راستنمایی برای تعیین طول وقفه بهینه ارایه می شود. مقدار حداقل هر یک از این معیارها تعیین کننده درجه بهینه VAR است. در عمل استفاده از این معیارها در برخی موارد به نتایج یکسانی برای تعیین درجه VAR نمی انجامد[26]. 3-3-3- برخی از ویژگی های VAR
طرفداران مدل VAR بر ویژگی هایی از این روش تاکید دارند و آن ها عبارتند از:
1- این روش ساده است، نیازی به نگرانی درباره تعیین درونزا و برونزا بودن متغیرها نیست، تمامی متغیرها در مدل VAR درونزا هستند. این روش محقق را درگیر تمیز بین متغیر های درون زا و برون زای مدل نمی کند، زیرا به استثنای عرض از مبدا و متغیرهای مجازی که گاهی اوقات وارد الگو می شوند، همه متغیرها درون زا هستند.
2- تخمین مدل ساده و آسان می باشد، یعنی از روش متعارف OLS برای هر یک از معادلات به صورت جداگانه می توان استفاده کرد. اگر هر معادله الگو دارای تعداد متغیرهای با وقفه مساوی باشند، برآوردهای روش OLS به خوبی برآوردهای سیستمی نظیر روش OLS دو مرحله ای و روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط SUR است.
3- پیش بینی هایی که از این روش به دست می آید در بسیاری از موارد بهتر از نتایج مدل های پیچیده معادلات همزمان است.
اما منتقدین روش مدلسازی VAR، مشکلات این روش را این چنین بیان می کنند:
1- الگوهای VAR ، بر خلاف الگوهای معادلات همزمان که دارای معادلات ساختاری بر اساس نظریه های اقتصادی است، فاقد مبانی نظری اقتصادی است[27].
2- بر خلاف مدل های معادلات هم زمان، مدل VAR بر اساس تئوری نمی باشد زیرا از اطلاعات قبلی کمتر استفاده می نماید. به خاطر داشته باشید که در مدل های معادلات همزمان وارد یا خارج کردن برخی از متغیرهای خاص نقش مهمی در تشخیص مدل دارد[27].
3- به دلیل تاکید این روش بر پیش بینی، مدل های VAR، کمتر برای تحلیل های سیاستی مناسب هستند.
4- بزرگترین مسئله در روش VAR، انتخاب طول و وقفه مناسب می باشد، فرضا یک مدل VAR سه متغیره را در نظر بگیرید که می خواهیم هر یک از متغیرها را با هشت وقفه در هر یک از معادلات وارد کنیم. علاوه بر یک جمله ثابت، 24 پارامتر با وقفه در هریک از معادلات و جمعا 25 پارامتر وجود دارد. در صورتی که حجم نمونه به اندازه کافی بزرگ نباشد، تعیین این تعداد (زیاد) از پارامترها به درجات آزادی زیادی نیاز خواهد داشت[27].
5- به بیان صریح تر در یک مدل VAR، m متغیره، باید تمامی m متغیر به طور مشترک ساکن باشند. در غیر این صورت می بایست داده ها را تبدیل کرد ( مثلا با تفاضل گیری مرتبه اول ). همانگونه که هاروی اشاره می کند نتایج حاصل از داده های تبدیلی رضایت بخش نمی باشد، همچنین وی اشاره می کند که ” بنابراین از روش معمول و مورد استفاده طرفداران VAR باید در سطوح سری های مختلفی استفاده نمود، حتی اگر برخی از این سری ها ساکن نباشند. در این مورد تاثیر ریشه های واحد بر توزیع تخمین زننده ها اهمیت دارد “. در بدترین حالت، اگر مدل شامل ترکیبی از متغیرهای I(0) و I(1) یعنی ترکیبی از متغیرهای ساکن و غیر ساکن باشد، تبدیل داده ها آسان نخواهد بود[26]. 3-4- فیلترینگ هادریک-پرسکات
تفکیک بین تغییرات دایمی و موقت در یک سری زمانی می تواند با استفاده از این روش صورت گیرد. این روش یک روش تک معادله ای است که در سال 1989 توسط هادریک و پرسکات معرفی شد. منطق استفاده از این روش این است که می توان تکانه مشاهده شده را به اجزای دایمی و موقتی تفکیک نمود[28].
فیلتر هادریک پرسکات با حداقل کردن مجموع مجذور انحراف متغیر Y از روند آن Yt*، به دست می آید. در واقع مقادیر روند مذکور مقادیری هستند که رابطه زیر را حداقل می کنند. (3-17)
در حالی که T، تعداد مشاهدات و پارامتر ? عامل یکنواخت کننده است که میزان هموار بودن روند را تعیین می کند. 100=? در داده های سالانه و 1600=? برای داده های فصلی به کار گرفته می شود. این فیلتر قرینه بوده که مشکل تغییر فاز دوره را از بین می برد. اما در پایان دوره با مشکل مواجه می شود زیرا آمار آینده موجود نمی باشد. هر چه قدر مقدار ? را بیشتر انتخاب کنیم دلیل بر هموار سازی بیشتر است[28].
اگر فرض شود ساختار اقتصاد به اندازه کافی با ثبات بوده و رشد متغیرهای اقتصادی نسبتا یکنواخت باشد آنگاه فیلتر برآورد قابل قبولی به دست می دهد. فصل چهارم
تحلیل اطلاعات
4-1- مقدمه
داده های مورد استفاده در این مطالعه از دو دسته داده های سالانه و فصلی تشکیل شده است. در بخش داده های سالانه دوره مورد مطالعه از سال 1352 تا سال 1385 و در بخش داده های فصلی از بهار 1369 تا زمستان 1385 را در بر می گیرد. در این فصل تلاش شده است با استفاده از اطلاعات سال های مورد بحث، روند متغیر های مورد استفاده در مدل در طول این سال ها مورد تحلیل قرار گیرد. ابتدا روند متغیرهای پولی تجزیه و تحلیل می گردد و سپس وضعیت متغیرهای هدف ( تولید ناخالص داخلی و سطح قیمت ها ) بررسی می شود.
4-2-روند داده های سالانه و فصلی:
4-2-1- روند داده های سالانه
4-2-1-1- حجم پول و حجم نقدینگی
از جدول (4-1) مشاهده می شود که در سال های 1352 تا 1358 تقریبا حجم پول و حجم نقدینگی ثابت بوده و تغییر قابل توجهی نکرده است و در سطح پایینی باقی مانده است. پس از انقلاب و تا سال 1362 این روند هم چنان ادامه دارد. اما پس از سال 1362 حجم نقدینگی و حجم پول کم کم شروع به افزایش می کندو به میزان اندکی افزایش می یابد. پس از سال 1367 و با پایان گرفتن جنگ بازسازی کشور آغاز می گردد این امر سبب افزایش تقاضا شده و بنابراین سبب می شود حجم نقدینگی و حجم پول هم چنان بیشتر افزایش یابد و روند صعودی این متغیرها با آهنگ افزایشی ادامه می یابد.
طی سال 1370 حجم نقدینگی تحت تاثیر افزایش حجم بدهی بخش غیر دولتی به سیستم بانکی با رشدی معادل 6/24 درصد به مبلغ 4/28628 میلیارد ریال رسید. در همین سال حجم پول با رشدی معادل 8/21 درصد به 8/13640 میلیارد ریال رسید و شبه پول نیز رشدی معادل 3/27 درصد را تجربه کرد.
در سال 1371 حجم نقدینگی تحت تاثیر عملیات مالی دولت و افزایش نیاز نقدینگی واحدهای تولیدی به علت تغییرات به عمل آمده در نرخ ارز برای برخی از کالاهای وارداتی با رشدی معادل 3/25 درصد به 35866 میلیارد ریال رسید. در این سال حجم پول با رشدی معادل 20 درصد به 6/16368 میلیارد ریال رسید . کاهش رشد متغیر مذکور ناشی از افزایش تمایل افراد به نگهداری دارایی های نقدی خود به صورت سپرده های سرمایه گذاری مدت دارد بوده است. در این دوره حجم شبه پول از رشد 1/30 درصدی برخوردار بوده است.
افزایش اعتبارات اعطایی سیستم بانکی به بخش دولتی در سال 1372 منشا تغییرات وسیعی در حجم نقدینگی گردید. در این سال نقدینگی از رشدی معادل 2/34 درصد برخوردار شد. در همین دوره حجم پول تحت تاثیر افزایش در سپرده های دیداری بخش غیر دولتی با 9/36 درصد رشد به 7/22412 میلیارد ریال بالغ گردید. در این سال شبه پول از افزایشی معادل 6225 میلیارد ریال برخوردار گردید.
نقدینگی با رشدی معادل 5/28 درصد به 9/61843 میلیارد ریال در پایان سال 1373 رسد. در این سال مهم ترین عامل افزایش نقدینگی رشد پایه پولی ناشی از افزایش کسری حساب ذخیره ارزی بود. در سال مورد بررسی پایه پولی با رشدی معادل 9/32 درصد به 2/23935 میلیارد ریال رسید. در این سال ترکیب نقدینگی در جهت افزایش سهم پو ل و کاهش سهم شبه پول تغییر یافت. این امر عمدتا از منفی بودن نرخ واقعی سود سپرده های سرمایه گذاری مدت دار ناشی می شود. حجم پول در سال 1373 تحت تاثیر افزایش سپرده های دیداری با 8/35 درصد رشد به 8/30431 میلیارد ریال و شبه پول با افزایشی معادل 1/22 درصد به 1/31412 میلیارد ریال رسید.
گسترش عملیات مالی دولت در سال 1374موجبات رشد بسیار سریع نقدینگی را فراهم آورد.در سال 74 ترکیب نقدینگی در جهت کاهش سهم پول و افزایش سهم شبه پول تغییر یافت . این تغییر عمدتا ناشی از افزایش سهم سپرده های سرمایه گذاری مدت دار در شبه پول بود که در سال مورد بررسی در نرخ های سود آن افزایش قابل ملاحظه ای اعمال شد. در این سال حجم پول تحت تاثیر افزایش سپرده های دیداری بخش غیر دولتی 6/34 درصد رشد کرد. در همین دوره شبه پول نیز از رشدی معادل 4/40 دصد برخوردار گردید.
در سال 1375 نقدینگی تحت تاثیر رشد پایه پولی از رشدی معادل 37 درصد برخوردار شد. در سال 75 ترکیب نقدینگی از نظر پول و شبه پول تغییر نیافت. در این سال سهم سپرده های دیداری در نقدینگی به دلیل افزایش حجم مبادلات از طریق چک های بانکی افزایش یافت و در مقابل سهم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص در ادامه روند سال های گذشته کاهش قابل ملاحظه ای یافت. در این دوره حجم پول در اثر افزایش سپرده های دیداری به رشد 4/37 درصد رسید و شبه پول با رشدی معادل 7/36 درصد، سهم خود را در نقدینگی به 7/51 درصد محدود کرد.
در سال 1376 نقدینگی در نتیجه کاهش قابل توجه در نرخ رشد پایه پولی با 2/15 درصد رشد به 5/134312 میلیارد ریال رسید. تغییر در نقدینگی عمدتا ناشی از عملکرد متغیرهای داخلی اقتصاد بوده است. به طوری که 90 درصد از تغییر در حجم نقدینگی در نتیجه تغییر در خالص بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی صورت گرفته است. در این دوره سهم شبه پول در ترکیب نقدینگی همچنان افزایش یافت در این سال به دلیل کاهش تورم ، امکان پرداخت سود واقعی مثبت به دارندگان انواع بلندمدت تر سپرده های سرمایه گذاری مدت دار فراهم شد که در مجموع این امر موجب افزایش سهم سپرده های غیر دیداری در کل سپرده ها گردید. در سال 76 حجم پول از رشدی معادل 5/12 درصد برخوردار شد. این کاهش آهنگ رشد عمدتا ناشی از رشد کمتر سپرده های دیداری در مقایسه با سال گذشته بوده است . حجم شبه پول به رشدی معادل 8/17 درصد دست یافت.
در سال 1377 نقدینگی در نتیجه افزایش قابل ملاحظه در نرخ رشد پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی با 1/27 درصد رشد به 6/170739 میلیارد ریال رسید. در این سال پایه پولی تحت تاثیر افزایش خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی از رشدی معادل 18 درصد برخوردار گردید که در مقایسه با سال قبل افزایش قابل توجهی را نشان می دهد. در این سال سهم شبه پول در ترکیب نقدینگی کاهش یافت و به 4/51 درصد رسید. در این سال سهم سپرده های دیداری در نقدینگی افزایش یافت و در مقابل سهم اسکناس]]>

منبع پایان نامه ارشد با موضوع نرخ بهره، معنادار بودن، مخارج دولت

9-تشکینی و شفیعی ( 1384 ) ، به بررسی خنثایی و ناخنثایی اعمال سیاست های پولی و مالی بر تولید حقیقی در اقتصاد ایران می پردازد.
مدل مورد استفاده در این بررسی برگرفته از مدل مگ گی و استاسیاک ( 1985 ) می باشد. متغیر های مورد استفاده در این مدل که به صورت یک سیستم خود رگرسیون و شامل 5 متغیر تولید ناخالص داخلی ، حجم نقدینگی، مخارج دولت، شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی ، نرخ ارز بازار آزاد می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که سیاست پولی پیش بینی شده و پیش بینی نشده خنثی، ولی سیاست های مالی پیش بینی شده دارای اثرات مثبت و معنادار بر سطح تولید می باشند. هم چنین با توجه به معنادار بودن سیاست های پولی پیش بینی شده و بی معنابودن سیاست های پولی پیش بینی نشده، فرضیه انتظارات عقلایی را نمی توان برای ایران تایید نمود. از نتایج به دست آمده برای امر سیاست گذاری می توان به این نکته اشاره کرد که برای تهییج تولید در اقتصاد ایران می توان از سیاست های مالی کمک گرفت، هرچند نباید اثرات تورمی این سیاست را نادیده گرفت. این پژوهش سیاست های پولی را در اقتصاد یران بی اثر می داند و بیان می کند که تنها سیاست های مالی توانایی تاثیر گذاری بر تولید در ایران را دارا می باشند. در حالی که این مقاله به تاثیر سیاست های پولی و مالی بر سایر متغیر های اقتصادی در ایران توجهی نمی کند[13].
10- نوفرستی ( 1384 ) ، به ارزیابی و تجزیه و تحلیل اثر بخشی سیاست های پولی و ارزی به روش نوین می پردازد. الگوی تنظیمی آمیزه ای از دو مکتب فکری نئوکینزی و نئوکلاسیکی بوده و فرض شده است که این الگو نشان دهنده ساختار واقعی اقتصاد ایران می باشد. انتظارات در الگو به صورت تطبیقی شکل می گیرد.
ابتدا یک الگوی اقتصاد سنجی کلان با بهره گیری از روش های جدید همجمعی برای اقتصاد ایران تدوین شده و سپس سیاست های پولی و ارزی موردنظر از طریق متغیرهای ابزار سیاست گذاری در الگو برای محدوده زمانی سال های 1372 تا 1377 اعمال شده و آثار آن سیاست بر متغیرهای عمده اقتصادی با شبیه سازی مبنا مورد مقایسه قرار گرفته است. سیاست های پولی انبساطی اجراشده از طریق کاهش نرخ سپرده قانونی و یا افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی، قادر است به نحو محسوسی بر بخش واقعی اقتصاد تاثیر بگذارد و آثار مثبتی را از نظر بالا بردن سطح تولید و اشتغال و هم چنین افزایش در اجزای تقاضای کل و در نتیجه ارتقای رفاه عمومی داشته باشد[14].
11- مصلحی ( 1385 ) ، با هدف بررسی تاثیرگذاری سیاست های پولی و مالی بر متغیرهای حقیقی و اسمی در اقتصاد ایران تلاش می کند به این سوال پاسخ دهد که آیا سیاست های پولی ( و مالی ) در اقتصاد ایران خنثی است یا خیر؟ در این تحقیق با استفاده از مدلی که برگرفته از مدل مگ گی و استاسیاک ( 1985 ) و یاماک و یاکوپ ( 1998 ) است به بررسی خنثایی و یا ناخنثایی سیاست های پولی ( و مالی ) با استفاده از اطلاعات سالیانه 1338-1383 پرداخته می شود. از یک سیستم خود رگرسیون استفاده کرده و روش SUR برآورد می شود. معادلات شامل قیمت و تولید می باشد. نتایج حاکی از خنثی بودن سیاست های پولی و مالی در اقتصاد ایران می باشد و بنابراین نمی توان برای تهییج تولید در اقتصاد ایران، به سیاست های پولی و مالی متوسل شد[15].
12- موسوی محسنی و سعیدی فر ( 1385 ) ،اثرگذاری سیاست های پولی را بر اقتصاد ایران با کمک روش VAR بررسی می شود. پیامدهای سیاست گذاری حاصل از این برآورد که بر مبنای وضعیت منحنی فیلیپس در اقتصاد ایران قرار دارد، حاکی از تاثیرگذاری سیاست پولی در کوتاه مدت و بلند مدت بر متغیرهای حقیقی است. این نتیجه گیری به طور مستقیم از ارتباط منفی میان نرخ بیکاری و تورم در کوتاه مدت و بلند مدت به دست آمده است و بنابراین می تواند تایید کننده فرضیه عدم خنثی بودن پول در اقتصاد ایران باشد[16].
13- ختایی و سیفی پور ( 1385 ) ، تلاش می کند اثرات سیاست پولی بر اقتصاد ایران را شناسایی نماید. در این تحقیق از قاعده تیلور برای بررسی روابط استفاده شده است.
نتایجی که از این مطالعه به دست آمده نشان می دهد که در طول برنامه سوم اهداف کنترل نرخ تورم و مقابله با شکاف GDP سیاستی متفاوت از سیاست های اتخاذ شده طلب می کند. کاهش نرخ سود در جهت این اهداف نیست. سیاست پولی کشور دنباله رو هزینه های دولت و درآمدهای نفتی کشور بوده و نتوانسته است در راستای حصول اهداف معمول سیاست پولی حرکت کند. به طور کلی سیاست های پولی در طی سال های مورد بررسی از توانایی لازم برای دستیابی به اهداف اقتصادی برخوردار نیستند[17] . 2-5-2- مطالعات خارجی
Rotemberg-1 و Woodford ( 1997 ) ، به ارزیابی کمی قواعد پیشنهادی برای سیاست های پولی پرداخته اند. از یک مدل VAR در فرآیند پیوسته نرخ بهره، تورم و درآمد استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که سیاست های پولی در ایالات متحده با ناتوانی در تاثیرگذاری بر متغیرهای هدف مواجه بوده است[18]. Fair-2 ( 2001 ) ،به آزمون سیاست های پولی به وسیله حل کنترل بهینه و توانای آن برای تعدیل نوسانات اقتصادی پرداخته است. نتایج حاکی از آن است که قاعده تخمینی سبب کاهش قابل توجه تغییر پذیری قیمت و تولید شده، این تغییر پذیری حتی وقتی ضریب تورم در قاعده برابر صفر شده مشاهده می شود. رویه کنترل بهینه نیز نشان می دهد که دادن وزن بالایی به تورم نسبت به تولید نتیجه ای شبیه به استفاده از قاعده تخمینی می دهد. در واقع قاعده تخمینی مانند رویه کنترل بهینه با نتایج تحقیقات دیگر سازگار است. سیاست های پولی حتی با کمک سیاست های مالی نیز نمی تواند اثر شوک های اقتصادی را حذف نماید[19]. Boivin-3 و Giannoni ( 2001 ) ،به بررسی تغییرات مهم در اقتصاد امریکا در طی 40 سال و ارزیابی سیاست های پولی می پردازند. در این پژوهش کارایی سیاست پولی از 3 جنبه بررسی شده است: 1) توانایی آن برای تثبیت کارایی شوک ها بر اقتصاد، 2) کامیابی آن در حذف منشا غیر بنیادی نوسان و 3) توانایی مدیریت آن برای کاهش میزان وقایع تصادفی در سیاست ها. با استفاده از روش VAR در دوره قبل و بعد 1980 ابتدا یک معیار برای کاهش در کارایی شوک های سیاست پولی در دوره اول ارائه می شود و سپس پویایی تورم ، تولید و نرخ سرمایه برای شوک های سیاست پولی برای هر دو دوره تخمین زده می شود. یافته های اصلی این مطالعه نشان می دهد که، سیاست پولی در تثبیت اقتصادی کاراتر شده است. رفتار جاری سیاست های پولی از ایجاد نیروهای غیر رسمی در اقتصاد جلوگیری می کند، به علاوه مدل ساختاری اشاره دارد که واکنش سیاست پولی به شوک های تقاضا موفق تر شده است. روی هم رفته نتایج نشان داده که سیاست های پولی در ایالات متحده به واقع کاراتر شده است[20].
Kiezekowski-4 ( 2001 ) ، تاثیر تعامل بین شبکه شبکه اعتباری بانک و شبکه سنتی پول بر کارایی سیاست های پولی در لهستان بعد از 1994 را مطالعه می کند.
نتایج تحقیق نشان می دهد که شبکه اعتباری ممکن است فعالیت شبکه سنتی پول را تقویت یا تضعیف نماید. تغییر در نرخ بهره یک معیار مناسب برای ارزیابی کارایی سیاست های پولی است[21].
Koziarivska-5 ( 2003 ) تاثیر اصلی سیاست های پولی بر اقتصاد در اوکراین و شناسایی کارایی استراتژی های سیاست پولی برای دست یافتن به اهداف خاص اقتصادی را مورد مطالعه قرار داده است. مدل مورد استفاده در این مطالعه، تصحیح خطای برداری VEC ( Vector Error Correction ) می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد که تاثیر سیاست های پولی بر اقتصاد بیشتر بر متغیرهای اسمی و تورم و درآمد واقعی است. یک انحراف در عرضه پول می تواند تاثیر انحرافی بزرگی بر نرخ ارز، تورم و درآمد داشته باشد. به علت کنترل کم سیاست مداران بر پول از کارایی سیاست پولی کاسته می شود.بنابراین پول نباید به عنوان ابزار پولی بهینه و هدف گذاری پول نیز نباید به عنوان یک استراتژی به کار برده شود[22].
Cecchetti-6 ، lagunes و Krause ( 2004 ) ، عملکرد اقتصاد کلان در 24 کشور مورد بحث و تشخیص سهم بهبود کارایی سیاست پولی را را با کمک روش VAR مطالعه نموده اند.
نتایج تحقیق نشان می دهد که در 21 کشور از 24 کشور مورد مطالعه، سیاست های پولی کاراتر شده اند. در 20 کشور از این 21 کشور، نتایج اقتصاد کلان پایدارتر و سیاست ها بهتر شده اند در حالی که در فنلاند سیاست پولی کاراتر شده است اما نتوانسته است افزایش ناپایداری شوک های اقتصادی را جبران کند. در آلمان و اتریش سیاست ها دارای کارایی کمتری شده اند و ناپایداری شوک های عرضه بیشتر شده است[23].
Wen-7 ( 2005 ) ، تاثیرسیاست های پولی را در کشور ایالات متحده مورد آزمون قرار داده است. در این مطالعه از داده های فصلی و روش VAR استفاده شده است.
این مطالعه نشان داده است که سیاست های پولی فعال خنثی نبوده و دستمزدهای اسمی و چسبندگی قیمت ها منبع نا خنثایی پول می باشد[24].
Canova, Gambetti-8 ( 2007 ) ، به بررسی سهم سیاست پولی در تغییرات نرخ رشد تولید و تورم در ایالات متحده با استفاده از روش VARپرداخته اند.
در این پژوهش نشان داده شده است که در طول زمان واریانس شوک های سیاستی کاهش پیدا کرده است اما تولید و تورم همچنان ناپایداری اندکی دارند. هم چنین نشان داده شده است که در بلند مدت واکنش های تورم نسبت به نرخ بهره افزایش یافته است[25]. فصل سوم
روش تحقیق
3-1- مقدمه
در این فصل به معرفی روش تحقیق و روش برآورد مدل پرداخته می شود. ابتدا خصوصیات کلی سری های زمانی معرفی می گردد، سپس آزمون مورد نظر برای تخمین مدل مورد مطالعه قرار می گیرد، پس از آن مدل خود رگرسیون برداری به طور کامل شرح و بسط داده می شود و دست آخر فیلتر هادریک – پرسکات و ویژگی های آن مورد تحلیل قرار می گیرد.
3-2-تحلیل سری های زمانی
یکی از انواع مهم داده های آماری مورد استفاده در تجزیه و تحلیل تجربی، داده های سری زمانی است. این نوع داده های آماری دارای ویژگی های خاصی برای پژوهشگران در اقتصادسنجی می باشد. اهمیت بررسی سری زمانی را می توان چنین عنوان کرد.
اولا: در تحقیقات مبتنی بر سری های زمانی فرض می شود که سری زمانی ساکن است.
ثانیا: در رگرسیون مبتنی بر متغیرهای سری زمانی ( رگرس یک متغیر سری زمانی بر سری زمانی دیگر ) محققان غالبا R2 بالایی را مشاهده می کنند، هر چند که رابطه معنی داری بین متغیرها وجود نداشته باشد. این وضعیت نشان دهنده رگرسیون ساختگی است. این مشکل ناشی از آن است که هر دو متغیر سری زمانی ( متغیر وابسته و متغیرهای توضیحی ) تمایل شدیدی نسبت به زمان ( حرکت های صعودی و نزولی ) نشان می دهند و لذا R2 بالایی که مشاهده می شود ناشی از وجود متغیر زمان می باشد نه به واسطه ارتباط حقیقی بین متغیرها. بنابراین بررسی ارتباط حقیقی یا ساختگی متغیرهای اقتصادی ا ز اهمیت خاصی برخوردار است. در صورت غیر ساکن بودن سری های زمانی، رگرسیون ساختگی به وجود می آید. 3-2-1- آزمون ریشه واحد: آزمونی برای ایستا بودن
قبل از تخمین مدل به دلیل محدودیت هایی که در استفاده از مدل VAR وجود دارد باید متغیرهای مورد استفاده ساکن باشند. یک سری زمانی وقتی ساکن است که میانگین، واریانس، کوواریانس و در نتیجه ضریب همبستگی آن در طول زمان ثابت باقی بماند و مهم نباشد که در چه مقطعی از زمان این شاخص محاسبه می شود. این شرط تضمین می کند که رفتار یک سری زمانی مانا در هر مقطع متفاوتی از زمان که در نظر گرفته می شود، همانند باشد[26].
به طور کلی، یک فرایند هنگامی ساکن نامیده می شود که میانگین و وارایانس در طی زمان ثابت باشد و مقدار کوواریانس بین دو دوره زمانی، تنها به فاصله یا وقفه بین دو دوره بستگی داشته و ارتباطی به زمان واقعی محاسبه کوواریانس نداشته باشد.
به عبارت دیگر سری زمانی Yt وقتی ساکن است که:
میانگین : E(Yt) = µ (3-1)
واریانس : Var(Yt) = E(Yt – µ)2 = ?2 (3-2)
کوواریانس : ?k = E(Yt – µ)(Yt+k – µ) (3-3)
که در آن ?k کوواریانس در وقفه k، کوواریانس بین مقادیر Yt و Yt+k ، بین دو مقدار Y در فاصله زمانی k می باشد.
یکی از آزمون های مهم برای بررسی ساکن پذیری، آزمون ریشه واحد است. معادله زیر را در نظر بگیرید: (3-4) Yt = ?Yt-1 + ut
در معادله فوق در صورتی که ?=1 باشد، ریشه واحد وجود داشته و خصوصیت غیر ساکن موجود است. با تغییر معادله فوق به شکل زیر می توان به آزمون فرضیه ریشه واحد که ?=1است، پرداخت:
(3-5) ?Yt = (?-1)Yt-1 + ut = ?Yt-1 + ut
که در آن ?=(?-1) و ? اپراتو تفاضل مرتبه اول می باشد. در شرایطی که ?=0 باشد، رابطه به شکل زیر تغییر کرده و خصوصیت ساکن پذیری را دارد:
(3-6) ?Yt=(Yt – Yt-1 ) = ut
به بیان دیگر متغیر Yt تفاضل مرتبه اول از انباشته I(1) بوده و ساکن است، زیرا ut شرایط استاندارد را دارا است.
حال اگر از سری زمانی اصلی دو بار تفاضل مرتبه اول گرفته شود و ساکن شود، سری اصلی انباشته از مرتبه دوم یا I(2) است. به طور کلی اگر از یک سری زمانی d مرتبه تفاضل گرفته شود، انباشته از مرتبه d یا I(d) می باشد. به طور کلی اگر d=0 باشد، در نتیجه فرآیند I(0) نشان دهنده یک فرایند ساکن می باشد
در بررسی ریشه واحد عموما از آزمون دیکی – فولر (DF) به فرم زیر استفاده می شود:
(3-7) ?Yt = ?Yt-1 + ut
(3-8) ?Yt = ?1 + ?Yt-1 + ut
(3-9) ?Yt = ?1 + ?2t + ?Yt-1 + ut
که t متغیر زمان یا روند است. در تمامی موارد در صورتی که (?=0) باشد، یعنی ریشه واحد وجود دارد. تفاوت بین رگرسیون اول و دو رگرسیون دیگر ناشی از جزء ثابت ( عرض از مبدا ) و جمله روند است.
اگر جمله خطای ut خود نیز همبسته باشد، از معادله زیر استفاده نموده که به دیکی – فولر تعمیم یافته (ADF) موسوم است.
(3-10) ?Yt = ?1 + ?2t + ?Yt-1 + ?i ?mi=1 ?Yt-i+ ?t
حال در صورتی که ، ?=0 یا ?=1 باشد یعنی ریش]]>

دانلود پایان نامه درمورد پرسش نامه

اجرای دوباره آزمودن (روش بازآزمایی)
روش موازی (همتا)
روش تصنیف (دو نیمه کردن)
روش کودر – ریچارد سون
روش آلفای کرونباخ اشاره نمود.
در این تحقیق به منظور تعیین پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده گردیده است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه‌گیری که خصیصه‌های مختلف را اندازه‌گیری می‌کند به کار می رود.
برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره‌های هر زیرمجموعه سوال‌های پرسشنامه و ورایانس کل را محاسبه کرد. سپس با استفاده از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه می‌کنیم. که در آن:
تعداد زیر مجموعه‌های سئوال‌های پرسشنامه یا آزمون = J
واریانس زیر آزمون Jام Sj2 =
واریانس کل پرسشنامه یا آزمون S2 =
بنابراین به منظور اندازه‌گیری قابلیت اعتماد، از روش آلفای کرونباخ و با استفاده از نرم‌افزار 11/5Spssانجام گردیده است.
پرسشنامه ای که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته بر گرفته از مدل تعدیل یافته پذیرش فناوری دیویس، 1989 و سایر ویژگی های خصیصه ای مشتریان تهیه و تنظیم شده است. برای حصول اطمینان از بدست آوردن نتایج بهتر، روایی و پایایی پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از نرم افزار spss ضریب آلفای کرونباخ کل پرسشها 78/0بدست آمد. آنجا که ضریب آلفای کرونباخ بالاتر از 7% مطلوب است می توان استنباط کرد که پرسشنامه مورد استفاده در تحقیق، از پایایی بالاتری بر خوردار است. جدول (3-2) ضرایب آلفای کرونباخ مولفه‌های تحقیق
ردیف
عنوان پرسشنامه
ضریب
1
سهولت ادراک شده
92/0
2
مفید بودن ادراک شده
85/0
3
امنیت ادراک شده
72/0
4
گرایش فناوری اطلاعات استفاده
78/0
5
کل پرسشنامه
78/0 3-5-2- ابزار اندازه‌گیری
تکنیک عمده ای که در این تحقیق برای سنجش متغیرها بکار گرفته شده، پرسشنامه است. پرسشنامه تحقیق از دو بخش تشکیل شده است. سوالات پرسش نامه‌ به گونه‌ای طراحی شده است که پاسخ گویان، گزینه ها را بر مبنای طیف پنج فاصله‌ای لیکرت(کاملاً موافقم، موافقم، نظری ندارم، مخالفم، کاملاً مخالفم) علامت‌گذاری می‌کنند و پرسش نامه‌‌ای که به منظور ابزار جمع‌آوری اطلاعات به کار می‌رود به صورت حضوری بین پاسخ‌دهندگان توزیع می شود و شامل دو بخش می‌باشد، بخش اول آن مربوط به مشخصات فردی پاسخ دهنده و شامل سن، جنسیت، میزان تحصیلات، مهارت کار با رایانه است، بخش دوم آن شامل 21سوال است که 13 سوال آن مربوط به متغیرهای مستقل 8 سوال آن مربوط به متغیر وابسته می‌باشد. که سوالات 1،2،3،4 سهولت ادراک شده 6،7،8،9،5 مفیدبودن ادراک شده وسوالات 10،11،12،13 امنیت ادراک شده و سوال 14،15،16مربوط به نگرش، سوال های17و18مربوط به هنجارهای ذهنی و سوال‌های 19،20،21 مربوط به گرایش فناوری اطلاعات می باشد. 3-6- روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات
در این پژوهش علاوه بر آمار توصیفی مانند میانگین و انحراف استاندارد، جداول و نمودار‌ها و از آزمون تحلیل وارایانس یک راهه استفاده شد.
برای مقایسه تاثیرسطوح مختلف ادراک فناوری اطلاعات پذیرش فناوری بر گرایش فناوری اطلاعات به استفاده از سیستم تلفن بانک توسط مشتریان از آزمون تحلیل واریانس یک راهه استفاده شد. و همین طور برایاولویت بندی عوامل مؤثر بر گرایش فناوری اطلاعات به استفاده از سیستم تلفن بانک از آزمون فریدمن استفاده شد. عملیات آماری نیز با استفاده از نرم‌افزار Spss انجام شد. 3-6-1- تحلیل واریانس یک طرفه
تجزیه و تحلیل واریانس یک روش آماری است که به منظور تجزیه و تحلیل تفاوتهای بین میانگین‌های دو یا چند نمونه به کار برده می‌شود. اما بیشترین مورد استفاده این آزمون زمانی است که پژوهشگر قصد مقایسه بیش از دو میانگین را داشته باشد.
منطق کلی تجزیه و تحلیل واریانس این است: واریانس کل همه نمره ها در یک آزمایش به واریانس بین گروه‌ها و واریانس درون گروه ها تقسیم می شود. واریانس درون گروه ها پراکندگی نمره‌ها را در درون هر یک از K گروه نشان می‌دهد. به همین دلیل غالباً این واریانس را واریانس خطا می‌نامند. این واریانس ناشی از تفاوتهای فردی در بین میانگین ها و نقص در وسایل اندازه گیری است. واریانس بین گروه‌ها اندازه اختلاف بین میانگین‌های K نمونه را نشان می‌دهد. این واریانس ممکن است ناشی از تاثیر متغیر مستقل یا اینکه حاصل شانس باشد(دلاور، 1380).
3-6-2-آزمون فریدمن
این آزمون برای مقایسه چند گروه از نظر میانگین رتبه‌های آنهاست و معلوم می‌کند که آیا این گروهها می‌توانند از یک جامعه باشند یا نه؟ مقیاس در این آزمون باید حداقل رتبه‌ای باشد. این آزمون متناظر غیر پارامتری آزمون F است و معمولاً در مقیاسهای رتبه ای به جای F به کار می‌رود و جانشین آن می‌شود (چون در F باید همگنی واریانسها وجود داشته باشد که در مقیاسهای رتبه‌ای کمتر رعایت می‌شود).
آزمون فریدمن برای تجریه واریانس دو طرفه (برای داده‌های غیر پارامتری) از طریق رتبه‌بندی به کار می‌رود و نیز برای مقایسه میانگین رتبه‌بندی گروههای مختلف (دلاور،1380).تعداد افراد در نمونه‌ها باید یکسان باشند که این از معایب این آزمون است. نمونه‌ها باید همگی جور شده باشند. فصل چهار
تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق < br /> 4-1- مقدمه
بر مبنای مطالبی که در فصول پیش مطرح شد، هدف از انجام پژوهش فوق شناسایی عوامل موثر بر گرایش رفتاری به استفاده از خدمات بانکداری بانک توسعه تعاون استان اردبیل بوده که برای انجام تحقیق فوق از بین مشتریان بانک توسعه تعاون در شهر اردبیل نمونه‌ای با تعداد 384 نفر انتخاب شده و بعد از بررسی پرسش‌نامه‌های پاسخ‌دهندگان تعداد 384 پرسش‌نامه برای تجزیه و تحلیل مورد استفاده قرار گرفته است. در بخش توصیف داده‌های آماری در ابتدا، به جدول مربوط به نظر پاسخ‌گویان در خصوص هر کدام از سوالات پرسشنامه پرداخته می‌شود سپس در بخش استنباط داده‌ها و اطلاعات، بعد از جدول مشخصه‌های آماری سئوالات، به طور جداگانه از آزمون واریانس یک طرفه برای فرضیات تحقیق و آزمون فریدمن جهت رتبه‌بندی مولفه‌ها استفاده شده است که نتایج آن در جداول جداگانه‌ای آورده شده است و از مهم‌ترین آزمون‌های آماری که در فصل چهارم به آن پرداخته می‌شود می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:
4-2- یافته های توصیفی
متغیرهای مربوط به مشخصات فردی در این پژوهش در برگیرنده جنس، سن، سطح تحصیلات و میزان مهارت کار با رایانه است. با توجه به یافته‏های تحقیق توصیف هر یک از متغیرهای مربوط به مشخصات فردی به شرح جداول و نمودار‏های 1- 4؛ 2-4؛3-4 و4-4 می‏‌باشد. 4-2-1- جنسیت پاسخ دهندگان
با توجه به جدول فراوانی و درصد جنسیت پاسخ‌دهندگان1/71 درصد از پاسخ‌گویان را مرد و 9/28 درصد نیز زن می‌باشد. در این قسمت از تحقیق تعداد مردها ( 273 نفر)، تعداد زن‌ها ( 111 نفر) می باشد. ]]>

دانلود پایان نامه درمورد بازار هدف، انتقال اطلاعات، کارکنان بانک، پردازش اطلاعات

برون‌دادهای اجتماعی بعد دیگری است که در فرایند تأثیر اجتماعی حاصل می‌شود و از نظرما باید آن را در مدل پذیرش فناوری برای کاربرد در شرایط ایران منظور کرد. در نتیجه استفاده از فناوری اطلاعات، ممکن است برخی از افراد،احساس تشخص نموده با آن برای خود، هویت جدیدی احراز کنند. این امر ممکن است به ارتقای قدرت، دانش یا موقعیت فرد بیانجامد، البته اگر تصمیم فرد به استفاده از آن نوآوری توسط دیگران تصمیم خوبی تلقی شود. برخی از محققین، به نوعی این سازه را به کار برده و به آن عنوان انعکاس بیرونی داده‌اند.در مطالعات اقتصاد توسعه نیز اثر تقلید، و اصطلاحاً رفتار نمایشی که به پیروی از الگوهای کشورهای توسعه یافته صورت می‌پذیرد، در به کارگیری نوآوری‌های جدید در کشورهای در حال توسعه مورد تأکید قرار گرفته است (موحدی،1382،10). 2-1-7- مدل اصلاح شده برای شرایط ایران:
با توجه به موارد ذکر شده، می‌توان مدل پذیرش فناوری را برای شرایط ایران(و غالب کشورهای در حال توسعه) اصلاح کرد. مدل اصلاح شده با توجه به شرایط ایران در صفحه بعد آورده شده است. نمودار 2-6: مدل پیشنهادی پذیرش تکنولوژی در ایران(موحدی،1382،10) 2-2-مشتری‌گرایی:
سودمندترین و مناسب‌ترین راهبرد برای بانک‌ها مشتری مداری است. در حقیقت این را قدری قوی‌تر می‌توان بیان کرد و گفت که بنیان و اساس نظام بانکی مشتری است. یک مشتری در بانک مادی حداقل یک دارایی است.
امروزه تلفن بانک موظف است خود را در آئینه مشتری ببیندوسعی کند در محیط پر رقابت، خواسته‌ها و تمایلات مشتریان خود را درک نماید و کاری کند که مشتری از سازمان رضایت کامل داشته باشد. در بازاریابی امروز هزینه از دست دادن یک مشتری برابر است بااز دست دادن منافع مربوط به سیستمی که آن مشتری در طول عمر خود به آن نیاز دارد. اگر مشتری ما40 ساله است و 65 سال عمرکند، فرصت و منفعت فروش 25 سال سیستمی که ما می‌توانستیم باز هم به آن بدهیم را از دست داده‌ایم. علاوه بر این منافع سیستمی که می‌توانست ناشی از مشتریان جدیدی باشد که معرفی می‌کند رانیز از دست خواهیم داد. بنابر این بحث مشتری مداری رکن بسیار حساسی است که باید به آن توجه کنیم.
برای تحقق مشتری مداری باید به چند نکته توجه شود که مهم‌ترین آن‌ها پاسخ‌گویی روشن و صریح به نیازهای روز مشتری یعنی تنوع سیستم و سیستم تازه، جدید و ابتکاری است. اگر امروز بحث دنیای تلفن بانک مطرح می‌شود، بانک‌هایی موفق هستند که ابزارها و زمینه‌های لازم برای پاسخ دادن به نیاز مشتری در زمینه بانک‌های فناوری اطلاعات را فراهم آوردند. اگر امروز کارت اعتباری مورد نیاز است بانکی موفق است که زمینه استفاده از آن را بهتر از دیگر رقبا فراهم کند (ونوس و صفائیان،1382،37(. امروزه مشتری پاشنه آشیل هر کسب و کاری به حساب می‌آید و بانک‌ها نیز به عنوان سازمان‌های ارایه دهنده سیستم مالی، نه تنها از این امر مستثنی نیستند بلکه به دلیل این که قسمت اعظم سرمایه بانک‌ها از سپرده‌های مشتریان آنها تأمین می‌شود. در شرایط فعلی مشتری و مشتری‌گرایی به عنوان یکی از مهم‌ترین سیاست‌های بانک‌ها تلقی می‌شود و مدیران بانک‌ها باید در امر سیاست‌گذاری نظام بانکی اولویت ویژه‌ای به این مقوله بدهند. شرایط حساس رقابتی در دنیای کسب و کار در داخل و خارج از کشور بخصوص در حوزه‌های کسب و کار سیستم محوری چون بانک‌ها ضرورت داشتن نگرش مشتری‌مدرانه را صد چندان می‌کند (بیات،1387،30).
در نهایت راهبرد بانک در ارتباط با مسأله مشتری محوری باید بر اساس یک اصل اولیه و اساسی باشد وآن این که همه چیز از مشتری شروع می‌شود و به مشتری ختم می‌شود و برای مشتری‌گرا بودن لازم است ویژگی‌های مشتریان بانک و نیازهای آنها شناسایی شوند. 2-3-فرایند پذیرش:
فرایند پذیرش: عبارت است از”فرایند ذهنی که شخص از مرحله اولیه شنیدن در مورد نوآوری تا مرحله نهایی پذیرش آن طی می‌کند “منظور از پذیرش تصمیمی است که توسط فرد اتخاذ می‌گردد تا استفاده کننده مستمر یک محصول گردد (اسماعیل پور،1382،264).
به عبارت دیگر پذیرش تأیید و تداوم استفاده از یک محصول، خدمت یا ایده است. هاوارد و مور (1982) تأکید کردند که برای پذیرش مشتریان باید از مارک‌های جدید آگاه شوند. علاوه بر این مطابق با گفته‌های روگرس(1995) مشتریان باید قبل ازپذیرش یک نوآوری درباره آن آموزش ببینند، که این یادگیری دانش فرایند پذیرش نامیده می‌شود. در مفهوم برنامه‌ریزی بازاریابی بانک، اطلاعات(آگاهی) درباره مزایای استفاده از محصول/ سیستم به عنوان مبانی راه بردی ترفیع محصول/ سیستم معروف است (پورمیرزا،2007،17).
راجرز پنج مرحله را برای پذیرش نوآوری لازم است.این مراحل عبارتند از:
1- آگاهی: دراین مرحله مشتری نسبت به وجود کالای جدید آگاهی پیدا می‌کند، اما هنوز اطلاعات لازم را در مورد کالا را ندارند.
2- علاقه: در این مرحله مشتری تمایل پیدا می‌کند که اطلاعات لازم را در مورد کالا بدست آورد.
3- ارزیابی: در این مرحله مشتری با نگرشی که نسبت به محصول پیدا کرده است، تصمیم می‌گیرد که کالا را امتحان کند و یا امتحان نکند.
4- آزمایش: مشتری محصول جدید را مورد آزمایش قرار می‌دهد تا بفهمد که آیا این محصول نیاز و خواسته‌اش را برآورده می‌کند.
5- پذیرش: قبول محصول و استفاده مکررآن در مورد محصولات ارزان قیمت، منظور از پذیرش تکرار در خرید کالا می‌باشد (اسماعیل پور،1382,265-264). 2-4-تئوری انتشار نوآوری:
روگرس (1995 ) تئوری انتشار نوآوری یک مدل مشهور در توجیه پذیرش کاربران فناوری استفاده می‌شود. او انتشار را به عنوان فرایندی که یک نوآوری را از طریق کانال‌های اضافی بین اعضای جامعه اجتماعی انتقال می‌دهد معرفی می‌کند. همچنین نوآوری را به عنوان “یک ایده، روش، یا هدفی که توسط افراد یا واحد پذیرش جدید ادراک می‌شود” تعریف کرده است. افراد در شرایط متفاوت ویژگی‌های ادراک شده متفاوتی از یک نوآورری دارند. طبق تئوری روگرس (1995)؛ ویژگی‌های ادراک شده پذیرنده‌های بالقوه ازیک نوآوری مبتنی بر ویژگی‌های نوآوری نظیر: مزیت نسبی، سازگاری، پیچیدگی، آزمون‌پذیری و قابلیت مشاهده ارزیابی می‌شود (پورمیرزا،2007،17).
نوآوران همواره در جستجوی اطلاعات جدید بوده و به عنوان اولین پذیرنده‌ها مشتاقانه ایده جدید را امتحان می‌کنندو علاقه‌مند به خطرهستند. جوانان و تحصیل کرده‌ها گرایش بیشتری به نوآوری دارند. اغلب شرکت‌های تجاری در گروه نوآوران شرکت‌های تهاجمی، دیدگاه ریسک‌پذیری داشته و مشتاق قبول ریسک انجام برخی چیزهای جدیدو متفاوت می‌باشند (ویلیام مک کارتی، 2002) .
2-4-1-فاکتورهای مؤثردر انتشار و گسترش نوآوری‌ها و محصولات جدید:
مطالعه پذیرش محصولات جدید برای بازاریابان با اهمیت است. برای رشد کردن، شرکت باید محصولات موجود را به طور مستمر بهبود دهد و محصولات جدید را برای بازار در حال تغییر توسعه دهد. مطالعه پذیرش محصول به خاطر نرخ موفقیت نسبتاً پایین محصولات جدید نیزبااهمیت است. هزینه کلی معرفی یک محصول جدید در حدود 60 میلیون دلار برآورده شده است. احتمال اینکه یک محصول جدید موفق باشد برای کالاهای مصرفی حدود53درصد است (موون،416،1386).
نرخ انتشار نوآوری در یک بخش بازار تابعی از 10 فاکتور زیر است:
1-نوع گروه: بعضی از گروه‌ها بیش از سایرین، پذیرای تغییر و تحولات هستند. به طور کلی افراد جوان، ثروتمند، و تحصیل‌کرده به‌ سرعت، پذیرای تغییر وتحولات، و به تبع آن پذیرای محصولات جدید بازار هستند. بنابراین بازار هدف برای نوآوری و محصولات جدید، یک فاکتور و عامل تعیین کننده در میزان انتشار و گسترش آنها محسوب می‌شود.
2-نوع تصمیم‌گیری: نوع تصمیم به تصمیم‌گیری فردی یا گروهی اشاره دارد. هرچه تعداد افرادی که در تصمیم‌گیری خرید شرکت دارند کمتر باشد سرعت گسترش و انتشار نوآوری افزایش می‌یابد.
3-تلاشهای بازاریابی: میزان گسترش محصولات جدید در جامعه به شدت تحت تأثیر میزان تلاش‌های بازاریابی انجام شده در آن بخش است. بر همین اساس، می‌توان گفت که نرخ انتشار نوآوری تا حدودی در کنترل شرکت است.
4-ارضای نیازها: هر چه قدرنیاز به نوآوری در محصول یا خدمت، بارزتر و آشکارتر باشد، سرعت انتشار نوآوری بیشتر می‌شود.
5-انطباق: هر چه خرید و استفاده از نوآوری در راستای ارزش‌ها و باورهای فردی و گروهی باشد، خدمت یا محصول جدید، سریع‌تر انتشار می‌یابد.
6-مزیت نسبی: به هر میزان که برداشت افراد از نوآوری یا محصول جدید در ارتباط با ارضای نیاز مربوطه در مقایسه با روش‌های موجود بهتر باشد به همان نسبت با سرعت بیشتری منتشر می‌شود. هم عملکرد و هم هزینه محصول جدید به عنوان مزیت نسبی شناخته می‌شوند.
موفقیت یک نوآوری، مستلزم آن است که مزیتی عملکردی یا قیمتی را به مصرف کننده ارایه دهد. ترکیب این دو همان چیزی است که به عنوان مزیت نسبی شناخته می‌شود.
7-پیچیدگی: هر اندازه که درک و استفاده از نوآوری یک محصول یا خدمت جدید مشکل‌تر باشد سرعت انتشار آن کندتر خواهد بود. نکته کلیدی در این بعد، در اصل، سادگی استفاده از محصول به جای پیچیدگی آن است.
8-قابلیت مشاهده: به هر میزان که مصرف‌کنندگان بتوانند تأثیرات مثبت انتخاب یک محصول را ببینند و در زندگی خود احساس کنند، به همان اندازه نوآوری با سرعت بیشتری گسترش خواهد یافت.
9-قابلیت آزمایش: هر چقدر که استفاده و تست یک محصول جدید و نوآوری، کم هزینه‌تر باشد سریعتردر بازار هدف انتشار می‌یابد.
10- احساس ریسک افراد: سرعت گسترش یک نوآوری در بازار هدف به ریسک مرتبط با استفاده یا تست آن مرتبط است. به عبارت دیگر، هر چه میزان ریسک یا تست یک نوآوری بالاتر باشد سرعت انتشار آن کمتر می‌شود. این ریسک، شامل ریسک مالی، فیزیکی و اجتماعی است. برداشت افراد از ریسک تابعی از معیارهای زیر است:
الف-احتمال این که نوآوری به عملکرد مورد علاقه افراد منجر شود.
ب-نتایج و اثرات ناشی از عدم عملکرد محصول مطابق با علاقه و تمایل فرد.
ج-قابلیت برگرداندن و از بین بردن تبعات منفی و ه زینه‌های مربوط به آن (هاوکینز، 1385،158-156). 2-5- سیر تحول فناوری اطلاعات در صنعت تلفن بانک:
فناوری بانک‌ها مشتمل بر فناوری پردازش، ثبت، نگهداری، تغذیه وتبادل اطلاعات مشتریان است. این فناوری طی دوره‌های چهارگانه‌ای به تکامل رسیده است. هر یک از دوره‌ها بر جنبه‌ای متفاوت از کار دلالت دارند. در هر دوره تا حدی رایانه و نرم‌افزار جایگزین انسان‌ها و کاغذ شده‌اند. هر دوره از تکامل به مدیران سامانه بانکی این امکان را داده است که اوقات تلف شده رادر شرایط کار رقابتی به حداقل برسانند و در گستره بالاتری به ارایه خدمت بپردازند. تحول الگوهای اساسی فناوری در صنعت تلفن بانک در چهار دوره در ذیل تشریح می‌گردد:
2-5-1- دوره اول: اتوماسیون پشت باجه14
این نخستین دوره کاربرد رایانه در صنعت بانک داری بود. با استفاده از رایانه‌های مرکزی، اطلاعات و اسناد کاغذی تولید شده در شعب به صورت بسته‌بندی شده به مرکز، ارسال و پردازش شبانه انجام می‌شود. در این دوره کاربرد اصلی رایانه محدود به ثبت دفاتر و تبدیل کاغذ به فایل‌های رایانه‌ای است. فناوری اتوماسیون پشت باجه که در دهه 1960 رواج داشت این امکان را فراهم نمود تا دفاتر و کارت‌ها از شعب حذف و گردش روزانه حساب‌هادر پایان وقت هر روز به رایانه‌های مرکزی برای به روز شدن ارسال گردد. پیشرفت اتوماسیون پشت باجه در دهه 1970 باعث شد که به جای ارسال اسناد کاغذی به مرکز،عملیات روزانه شعب از طریق ثبت آن‌ها بر روی محیط‌های مغناطیسی به مرکز ارسال گردد و پردازش اطلاعات و به روز رسانی حساب‌ها کماکان در اتاق‌های رایانه مرکزی صورت می‌گرفت. در این دوره عملیات اتوماسیون تأثیری در جهت رفاه مشتریان بانک‌ها ایجاد ننمود و تأثیر رقابتی نیز بین بانک‌ها بر جای نگذاشت. 2-5-2- دوره دوم: اتوماسیون جلوی باجه
این دوره از زمانی آغاز می‌شود که کارمند شعبه در حضور مشتری عملیات بانکی را به صورت فناوری اطلاعات ثبت و دنبال می‌کند. از اواخر دهه 1970 امکان انتقال لحظه‌ای از طریق به کارگیری ترمینال‌ها در جلوی باجه فراهم آمد. این ترمینال‌ها که به ظاهر شبیه به رایانه‌های شخصی امروزی بودند، از طریق خطوط مخابراتی به رایانه‌های بزرگ مرکزی متصل می‌شدند و امکان انتقال اطلاعات به صورت مؤثر در بین شبکه‌های بزرگ رایانه‌ای و ترمینال‌های ورودی و خروجی به وجود آمد. در این دوره کارمندان شعب قادر شدند به صورت لحظه‌ای به حساب‌های جاری دسترسی داشته باشند. اما کماکان به روز رسانی حساب‌ها و تهیه گزارش‌های مربوط،به صورت شبانه و توسط پردازشگرهای مرکزی انجام می‌شد. در این دوره بانکها مجبور بودند برای نیل به اتوماسیون جلوی باجه، شبکه‌های مخابراتی اختصاصی داشته باشند در حالیکه شبکه‌های مخابراتی موجود در اختیار و انحصار شرکت‌های دولتی بود و استفاده از آن‌ها نه تنها از نظر فناوری محدود، بلکه بسیار گران و پر هزینه بود. در این دوره یعنی دهه 1980 بدون شک سرعت دسترسی کارکنان بانک‌ها به حساب‌های مشتریان و سرعت انتقال اطلاعات افزایش یافت و ارایه خدمت به مشتریان بهبود پیدا کرد. در این دوره نمی‌توان کارکنان بانک‌ها را کاهش داد چرا که هنوز نیاز به افرادی که پاسخگوی مراجعین به بانک‌ها باشند وجود دارد. 2-5-3- دوره سوم: متصل کردن مشتریان به حساب‌هایشان
در این دوره که از اواسط دهه 1980 آغاز شد امکان دسترسی مشتریان به حساب‌هایشان فراهم می‌گردد. یعنی مشتری از طریق تلفن یا مراجعه به دستگاه خودپرداز و استفاده از کارت هوشمند یا کارت مغناطیسی یا رایانه شخصی به]]>